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| 本文使用拟极大似然方法估计一般动态空间面板数据模型，我们并对拟极大似然估计量在空间个体()数和时期数()都比较大时的渐近性质进行研究。研究表明拟极大似然估计量是渐近一致的。我们发现本模型的拟极大似然估计量具有 阶的偏误，在校正偏误之后拟极大似然估计量在的条件下具有的收敛率，并且具有渐近正态分布。本模型下，显性的偏误校正表达式也是本文的一个理论贡献。本文也考虑了一般动态空间面板数据模型的冲击响应函数的估计问题。我们推导了冲击响应函数估计量的极限分布，有了极限分布很容易得到置信区间。同时本文也考虑了一般动态空间面板数据模型的直接效应、间接效应和总效应的估计问题。我们推导了直接效应、间接效应和总效应估计量的极限分布，利用极限分布我们又给出直接效应、间接效应和总效应估计量的置信区间。 |
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