风险管理实务——从入门到精通

作者：[英] 托尼·布伦登（Tony Blunden）[英] 约翰·瑟尔韦尔（John Thirlwell）

书号：319827

定价：￥88 元

字数：357 千字

印次：1-1

开本：异16

出版时间：2023-12-01

ISBN：978-7-300-31982-7

包装：平

本书涵盖了为公司制定风险管理战略所需要的全部基本技术和先进程序。全书分为三篇：第一篇介绍了情景并阐述了风险管理的含义。第二篇是本书的核心，介绍了风险管理工具，搭建了一个实用的风险管理框架，介绍了实施风险管理的基本流程及风险管理工具的应用。第三篇介绍了管理层对风险时刻保持警惕的原因。

本书从大处着眼，从小处着手；既有理论阐述，也有案例研究。在本书的专业指导下，读者可以评估企业当前的风险管理状况，运用风险管理方法，整合不同风险领域和主题的风险管理，制定企业的风险管理战略。

托尼·布伦登（Tony Blunden） 风险管理公司RiskLogix Solutions Limited咨询部负责人，该公司为企业风险管理提供解决方案。在30多年的风险管理工作中，托尼曾与超过 250 个国际组织合作处理各种风险问题，为150多家企业600多位风险管理人员提供培训，在上百次国际会议上发言。

托尼与他人合著多部作品，包括《精通操作风险》《基于风险的合规》《管理衍生品》《管理企业风险》等。他还是格拉斯哥卡利多尼安大学的名誉教授。。

约翰·瑟尔韦尔（John Thirlwell） 在伦敦金融城从事金融服务工作，曾担任一家投资银行的首席风险官和董事，并担任英国银行家协会的董事。

主要译者简介

池国华 南京审计大学教授、博士生导师，全国会计领军人才。兼任财政部内部控制标准委员会咨询专家（2009-2023）、中国会计学会内部控制专业委员会委员、国家自然科学基金项目通讯评审专家、国家社会科学基金项目通讯评审专家，《南开管理评论》《会计研究》《金融研究》等学术期刊匿名审稿人。主要从事内部控制与管理会计等领域的研究，在《管理世界》《会计研究》等核心期刊发表学术论文30余篇。

第一篇 设置情景

第 1 章

什么是风险管理 / 003

引言 / 003

定义风险 / 004

因果关系 / 005

外部风险和水平扫描 / 013

整合风险管理 / 015

小结 / 017

第 2 章

风险管理的商业价值 / 018

引言：为什么要进行风险管理？ / 018

风险管理的益处 / 021

是什么让管理层时刻保持警醒？ / 025

作为营销工具的风险管理 / 027

业务优化 / 028

小结 / 032

第 3 章

风险管理与文化 / 034

引言：挑战 / 034

组织文化对我们意味着什么？ / 035

文化与风险文化 / 038

多元化、包容性和文化 / 039

为什么风险管理文化很重要？ / 042

风险管理文化的嵌入和维持 / 044

评估和监测文化与变革 / 055

独立鉴证和内部审计 / 057

小结 / 059

第 4 章

风险偏好 / 060

引言 / 060

风险状况、风险承受能力和风险偏好 / 060

企业的风险偏好 / 061

风险偏好的定量分析和定性分析 / 064

风险偏好的构成 / 065

风险偏好框架 / 066

风险偏好报告 / 067

风险偏好范围 / 069

对风险偏好范围进行定性分析的方法 / 071

控制偏好的定义 / 073

小结 / 076

第二篇 风险管理工具

第 5 章

实施风险管理框架 / 079 引言 / 079

治理与领导 / 080

从整个公司获得支持 / 090

风险管理框架 / 091

风险政策 / 096

小结 / 099

第 6 章

风险管理和风险与控制自我评估 / 100

引言 / 100

风险记录 / 100

获得正确的风险评估级别 / 103

战略风险评估 / 103

风险识别 / 104

风险评估 / 106

缓解风险 / 109

评估风险管理控制 / 110

控制类型及其对风险的影响 / 111

质疑评估分数 / 113

将数据用于风险偏好管理 / 117

小结 / 117

第 7 章

风险管理与指标 / 119

引言：什么是关键？ / 119

KRI 识别方法 / 122

风险、KRI、控制和 KCI / 126

阈值和风险偏好 / 128

预测性风险管理指标 / 130

报告风险管理 KRI 数据 / 131

小结 / 134

第 8 章

风险管理与事件 / 135

引言 / 135

公司范围内的事件和战略事件 / 135

收集风险事件 / 139

分析风险事件 / 149

收益和补偿 / 156

小结 / 156

第 9 章

风险管理与情景 / 158

引言 / 158

为什么使用情景？ / 160

情景分析与压力测试的区别是什么？ / 161

风险情景远不止信用风险 / 162

情景治理 / 167

开发风险情景 / 169

开发一组切实可行的情景 / 174

情景开发后的典型问题 / 178

应用风险情景 / 179

小结 / 180

第 10 章

如何使用风险管理数据建模 / 181

引言 / 181

建模的商业价值 / 181

如何使用模型？ / 184

数据要求：使用四个数据集建模 / 191

什么是蒙特卡罗模拟？ / 196

置信水平和持有期如何影响建模？ / 197

相关性和因果关系是否不同？ / 197

什么是多元化？ / 198

小结 / 198

第 11 章

建模面临的挑战 / 199

引言 / 199

影响经济资本的参数 / 199

尾部问题 / 217

小结 / 219

第 12 章

风险管理与报告 / 220

引言：为什么报告很重要？ / 220

关键信息的传递和其他常见问题 / 222

基本原则 / 224

用户需求和报告类型 / 227

小结 / 238

第三篇 风险管理的实际业务

第 13 章

独立鉴证 / 241

引言 / 241

独立鉴证 / 242

内部鉴证和外部鉴证 / 244

内部审计和风险管理监督 / 247

内部审计的角色 / 248

审计委员会 / 255

有效的内部审计 / 257

小结 / 258

第 14 章

人员风险管理 / 260

引言：为什么一切都和人有关？ / 260

人力资源部门 / 264

人员风险管理要素 / 267

安全与保护 / 276

降低人员风险 / 277

关键的人员指标 / 279

小结 / 281

第 15 章

声誉损失 / 282

引言：什么是声誉？ / 282

声誉和品牌 / 285

利益相关者 / 285

声誉如何受损？ / 288

声誉管理框架 / 292

声誉控制 / 300

管理中间商声誉 / 301

万一它发生了，我该怎么办？ / 303

小结 / 309

第 16 章

信息安全与网络风险管理 / 310

引言 / 310

信息安全风险管理框架 / 311

网络风险管理 / 317

小结 / 328

第 17 章

企业生存与复苏 / 329

引言：确保生存 / 329

企业生存和运营韧性 / 330

政策和治理 / 331

业务影响分析 / 333

威胁和风险评估 / 336

战略和计划 / 339

测试计划 / 345

维持计划和持续改进 / 349

小结 / 350

第 18 章

第三方、外包和供应链风险管理 / 351

引言 / 351

外包决策 / 352

外包项目——从一开始就做对 / 356

外包——风险评估 / 357

关于招标书的忠告 / 358

供应商选择 / 359

对服务水平协议的建议 / 365

外包项目管理 / 367

退出策略 / 371

供应链 / 372

第三方风险管理 / 374

小结 / 378

风险是企业制定商业决策时面临的核心问题，它不是复杂的科学，而 是一门非常人性化的艺术。它既与机遇有关，也与威胁有关。因此，企业需要想象力和灵活性来适应快速变化的风险环境。

风险管理应该能够提高绩效、鼓励创新并支持目标的实现。良好的风险管理可以带来真正的商业价值。

这就是为什么《风险管理实务实务——从入门到精通》具有实践性、 可用性，而且，最重要的是具有可读性。本书由从业者撰写，内容涉及风 险管理，但不会充斥数学模型。许多风险管理书籍过于关注数学模型，本 书不是这样，我们相信本书不仅会吸引风险经理，还会吸引非风险管理专业的读者和从事商业的一般读者。

在《风险管理实务——从入门到精通》第一篇中，我们设定了情景 并阐述了风险管理的含义。我们不仅介绍了风险管理的价值，也介绍了文 化。风险管理与数字无关，它关乎不断变化的人与环境，以及必须做出的决断。这就是为什么如此多的章节都在讨论外部风险和水平扫描。

第二篇是本书的核心，搭建了一个实用的风险管理框架，不仅介绍了 实施风险管理的基本流程，还介绍了如何使用风险管理工具。

第三篇介绍让管理层时刻保持警醒的原因，其中包括人员风险管理、 声誉损失、信息安全与网络风险管理、企业生存与复苏以及外包和供应链风险管理。