本书主要参考了SOA和CAS关于金融数学的考试大纲，在内容取舍上基本与金融数学的考试范围相符。但是，为了本书内容的完整性和系统性，我们也增加了一些金融数学考试大纲之外的材料，如期权定价的Black-Scholes模型、二叉树模型、随机利率模型等。 

 孟生旺，中国人民大学统计学院副院长，教授，博士生导师。主要研究方向：精算模型，非寿险精算，风险度量，风险管理，应用统计。

第1章利息度量 
11累积函数与实际利率 
12贴现函数与实际贴现率 
13名义利率 
14名义贴现率 
15利息力 
16贴现力 
17利率概念辨析 
小结 
习题 
第2章等额年金 
21年金的含义 
22年金的现值 
23年金的终值 
24年金现值与终值的关系 
25年金在任意时点上的值 
26可变利率年金的现值和终值 
27每年支付m次的等额年金 
28连续支付的等额年金 
29价值方程及其应用 
小结 
习题 
第3章变额年金 
31递增年金 
32递减年金 
33复递增年金 
34每年支付m次的变额年金 
35连续支付的变额年金 
36连续支付连续递增的年金 
37连续支付连续递减的年金 
38一般连续支付连续变化的现金流 
小结 
习题 
第4章收益率 
41收益率与净现值 
42币值加权收益率 
43时间加权收益率 
44再投资与修正收益率 
45收益分配 
小结 
习题 
第5章贷款偿还方法 
51等额分期偿还 
52等额偿债基金 
53变额分期偿还 
54变额偿债基金 
55抵押贷款 
小结 
习题 
第6章证券定价 
61引言 
62债券的定价原理 
63债券在任意时点上的价格和账面值 
64可赎回债券的价格 
65股票的价值分析 
66卖空 
小结 
习题 
第7章利率风险 
71马考勒久期 
72修正久期 
73有效久期 
74凸度 
75马考勒凸度 
76有效凸度 
77久期和凸度的应用 
78免疫 
79完全免疫 
710现金流配比 
小结 
习题 
第8章利率的期限结构 
81到期收益率 
82即期利率 
83远期利率 
84套利 
小结 
习题 
第9章远期、期货和互换的定价 
91远期 
92期货 
93远期和期货的定价 
94合成远期 
95互换 
小结 
习题 
第10章期权定价 
101期权的基本概念 
102期权的盈亏 
103期权定价的二叉树模型 
104期权定价的BlackScholes模型 
105期权交易策略 
小结 
习题 
第11章随机利率 
111随机利率 
112对数正态模型 
113二叉树模型 
小结 
习题 

附录1Excel中常用的金融函数 
附录2专业词汇英汉对照表 
参考文献