书名：金融统计中的大样本理论研究
定价：26.0
ISBN：9787308214247
作者：周力凯
版次：1

内容提要：
在进行统计分析时，我们不可能使用常见的概率分布去分析异质性数据，传统统计推断的理论基础往往不再适用。 特别地， 在波动率估计，单位根检验，数据的协整分析，风险对冲误差等领域，数据的异质性往往存在，且相关统计量的渐近分布往往与随机积分有关。本书针对波动率估计，单位根检验，数据的协整分析，风险对冲误差等领域遇到的此类问题，系统性地研究了几类收敛至随机积分的极限定理，并将其应用至计量经济和金融统计等领域。



作者简介：
博士，毕业于浙江大学数学科学学院，现任浙江财经大学数据科学学院讲师，研究生导师，应用统计系副系主任。主要研究领域为随机过程极限理论及应用。

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