中国股票市场的适应性市场假说特征及相关应用/ 李云红，张玲玲，兰洁著.

定价：51.00元

出版时间：2022.5

ISBN 978-7-5024-9075-1

内容提要

本书以适应性市场假说为基础，运用复杂理论丰富的研究工具，构建新的波动率测度模型来对金融市场的定量特征进行估计和预测，并将结论运用到市场风险测度和制定规避风险策略等领域。在传统金融理论备受质疑的背景下，从适应演化的角度去判断、分析和规避金融风险，对投资者的资产配置以及监管部门的金融管束具有重要意义。

本书可作为经济管理、金融学、管理科学与工程等相关专业学生和教师的参考用书，也可供金融从业和研究人员、风险监管者及其他投资爱好者阅读参考。

目录

1绪论

1.1选题背景与意义

1.2国内外研究综述

1.3研究思路与方法

1.4研究框架

2中国股票市场的非理性异象特征研究

2.1基本概念的界定

2.2中国股市有限理性分析

2.3基于投资者非理性行为的异象特征研究

3中国股票市场的适应性市场假说特征研究

3.1适应性市场假说

3.2我国沪深股市的适应性特征分析

4基于适应性市场假说的我国股市波动率建模分析

4.1经典波动率测度模型概述

4.2自回归条件方差类模型

4.3基于适应性市场假说的波动率度量模型

4.4实证分析

5基于适应性市场假说的我国股票市场风险测度研究

5.1金融市场风险概述

5.2实证分析

6基于适应性市场假说的我国股市避险研究

6.1适应性市场假说下股市风险规避的可行性分析

6.2避险比率与避险效率的界定

6.3避险比率的估计

6.4利用股指期货避险的实证研究

7结论

7.1主要结论

7.2本书的创新

7.3后续工作展望

参考文献