中国商业银行经营与绿色信贷研究
目录
●第l章 商业银行资本管理
1.1 商业银行资本与资产的区别
1.2 商业银行资本充足性
1.3 商业银行的三类资本(会计资本、监管资本和经济资本)
1.4 经济资本管理
1.5 经济资本的风险计量
第2章 商业银行经营指标
2.1 财务管理指标
2.2 盈利能力指标
2.3 资产质量指标
2.4 风险管理指标
第3章 商业银行绿色金融
3.1 经济理论概述
3.2 绿色金融概述
3.3 绿色金融形态
3.4 绿色金融产品
第4章 商业银行绿色信贷
4.1 商业银行绿色信贷概述
4.2 绿色信贷的认定
4.3 绿色信贷的流程
4.4 绿色信贷相关的法规
第5章 业绩与绿色信贷(一)：单项指标RoE、NIM
5.1 理论分析与研究假设
5.2 实证模型与指标设计
5.3 数据描述和平稳性、相关性、异方差分析
5.4 绿色信贷与财务指标关系
第6章 VAR与PVAR模型分析
6.1 VAR模型
6.2 VAR与TVP、DSGE
6.3 PVAR模型与GMM广义矩估计
6.4 门槛回归
第7章 业绩与绿色信贷(二)：综合指标CAMELS
7.1 综合业绩指标
7.2 PCA主成分分析与EFA／CFA因子分析
7.3 美国新CAMELS指标
7.4 综合指标一
7.5 综合指标二
第8章 效率与绿色信贷：DEA—Malmquist
8.1 数据包络分析(DEA)、Malmquist效率测度模型
8.2 DEA中的BCC模型简介
8.3 Malmquist模型简介
8.4 银行效率模型
8.5 Malmquist指数的计算及分解
第9章 风险与绿色信贷：KMV模型
9.1 商业银行风险管理与模型概述
9.2 KMV模型介绍
9.3 KMV风险模型
9.4 绿色信贷与商业信用银行风险(KMV模型)
第10章 风险与绿色信贷：VaR模型
10.1 VaR模型简介
10.2 风险价值VaR：creditMetrics模型
10.3 vaR模型的计算
10.4 上市商业银行VaR风险与绿色信贷实证分析
第11章 系统性风险CoVaR
11.1 单家银行VaR和CoVaR的计算
11.2 风险溢出CoVaR模型
11.3 多家银行间风险溢出效应
11.4 风险溢出CoVaR模型稳健性检验
第12章 尾部风险Copula CoVaR
12.1 Copula函数与Sklar Theorem定理
12.2 Copula计算CoVaR
12.3 Vine—Copula
第13章 绿色信贷在商业银行经营中的结论、启示与建议
13.1 绿色信贷对商业银行发展的实证分析结论
13.2 绿色信贷对商业银行的启示
13.3 对商业银行开展绿色信贷的建议
13.4 总结与展望
参考文献
内容介绍
本书深入探讨中国商业银行在绿色金融领域的经营策略与实践效果，旨在量化分析绿色信贷对中国商业银行经营业绩、效率及风险的影响。
在银行经营部分，系统阐述了商业银行资本管理、经营业绩、风险防范等重点经营管理规则和理念，为后续研究奠定理论基础。详细剖析了商业银行的各项经营指标，包括财务管理、盈利能力、资产质量和风险管理等方面，为评估绿色信贷的影响提供了实践的视角。
在绿色金融部分，宏观描述了绿色信贷作为绿色金融主要形式的发展背景、政策环境及市场现状，指出绿色信贷在支持环保项目、促进经济绿色转型中的重要作用。通过构建计量模型，分析了绿色信贷与商业银行净资产收益率、净息差等关键业绩指标的关系。同时还利用DEA模型研究了绿色信贷对银行经营效率的影响，绿色信贷对商业银行的业绩影响具有复杂性，既可能提升业绩也可能降低效率，具体效果受多种因素制约。还探讨了绿色信贷对商业银行风险管理的意......
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