Python期货量化交易 Python期货量化交易实战从入门到实践基于Python的金融分析与风险管理量化分析交易教程
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商品详情
书名：Python期货量化交易
定*：*09.8
ISBN：9787**5577276
作者：祝学礼
版次：第*版
出版时间：2022-02
内容提要：
近年来，Python语言凭借其在数据分析*域的*势得以快速发展，众多软件厂商也相继推出了支持Python的量化交易平台。本书是介绍Python编程及其在量化交易*域的实践技巧的图书，旨在帮助读者掌握基本的Python编程技能，并顺利应用于期货量化交易实践。 本书内容分为两篇。第*篇是Python基础，通过*3章内容介绍了Python编程的基础知识，如语法规则、数据类型、函数、类、装饰器、异常处理、进程和线程等；第二篇是期货量化交易，通过8章内容介绍了Python在期货量化交易中的应用，并基于天勤量化交易平台讲解开发实践，涉及pandas模块、TqSdk的接口、函数、量化策略的框架、图形化编程及时间序列相关的知识等。 本书适合对期货量化交易感兴趣的普通投资者和投资机构*业人员阅读，读者可以具备*定的?Python基础，也可以通过本书从头学习Python基础知识，再进*步延伸到期货量化交易的学习。
作者简介：
祝学礼，拥有多年期货分析经验，熟悉各类技术分析理论，擅长用 Python 实现各类交易策略，并用Python开发交易软件。
目录：
第 *篇 Python基础
第 *章 语法基础 3
*.* 自然语言 3
*.2 计算机语言 4
*.3 安装Python 5
*.4 编辑器（IDE） 6
*.5 基本的输入/输出 6
*.6 代码注释 7
*.7 标识符 8
*.8 表达式 8
*.9 运算符 9
*.9.* 数值运算符 9
*.9.2 比较运算符 9
*.9.3 逻辑运算符 *0
*.9.4 关系运算符 *0
*.9.5 运算符*先级 **
*.*0 Python的关键字 *2
*.** 语句的执行流程 *3
*.*2 小结 *5
第 2章 常用数据类型 *6
2.* 常用内置常量 *6
2.2 整型 *7
2.3 浮点型 *7
2.4 字符串类型 *7
2.5 结构数据类型 *9
2.5.* 列表 *9
2.5.2 元组 *9
2.5.3 字典 20
2.6 小结 2*
第3章 函数式编程 22
3.* 函数的定义和调用 22
3.2 函数的参数传递 24
3.2.* *默认值参数 24
3.2.2 有默认值参数 24
3.2.3 可变参数 25
3.2.4 以函数作为参数 28
3.3 变量的作用域 29
3.4 匿名函数lambda 3*
3.5 Python常用内置函数 32
3.6 注解 32
3.7 小结 34
第4章 常用数据类型的运算 35
4.* 获取序列数据元素 35
4.*.* 索引和分片运算符 35
4.*.2 index() 36
4.2 属性引用 36
4.3 增量运算符 36
4.4 字符串的运算 37
4.4.* 获取字符串中的元素 37
4.4.2 级联和重复 38
4.4.3 字符串的常用方法 38
4.4.4 格式化字符串 4*
4.4.5 正则表达式 44
4.5 列表的运算 45
4.5.* 获取列表的元素 45
4.5.2 级联和重复 45
4.5.3 列表常用的方法 46
4.5.4 列表的推导（内涵） 48
4.6 元组的运算 50
4.7 字典的运算 50
4.7.* 以“键”取“值” 50
4.7.2 字典常用的方法 5*
4.8 nan值 54
4.9 小结 55
第5章 循环 56
5.* 可迭代对象 56
5.2 迭代器 57
5.3 生成器 59
5.4 协程 63
5.5 其他迭代函数 69
5.5.* map() 69
5.5.2 zip() 70
5.5.3 enumerate() 7*
5.6 小结 72
第6章 面向对象编程 73
6.* 类的*性 73
6.2 类的定义 75
6.3 类的*般定义 76
6.3.* 属性和__init__() 76
6.3.2 方法 77
6.3.3 实例化类 77
6.3.4 *殊属性和*殊方法 80
6.4 类的继承 8*
6.5 MRO列表 85
6.6 可变映射类型 85
6.7 小结 88
第7章 装饰器和functools 89
7.* 函数的闭* 89
7.2 装饰器函数 90
7.3 装饰器类 94
7.4 内置装饰器类 96
7.5 functools.partial() 96
7.6 小结 97
第8章 错误和异常处理 99
8.* try语句 99
8.2 raise语句 *04
8.3 自定义异常类 *05
8.4 小结 *05
第9章 模块、*和文件 *07
9.* 模块 *07
9.*.* 赋值 *09
9.*.2 浅拷贝 **0
9.*.3 深拷贝 **2
9.2 * **2
9.3 安装第三方模块库 **3
9.4 文件处理 **3
9.4.* open() **3
9.4.2 mode的主要值及含义 **4
9.4.3 操作标记 **6
9.4.4 其他常用的文件方法 **6
9.4.5 *建文件 **7
9.5 json文件 **8
9.6 小结 **9
第 *0章 时间日期处理 *2*
*0.* time模块 *2*
*0.2 datetime模块 *25
*0.2.* date类 *25
*0.2.2 time类 *27
*0.2.3 datetime类 *27
*0.2.4 timedelta类 *30
*0.3 小结 *3*
第 **章 多进程multiprocess模块 *32
**.* Process类 *33
**.2 Lock类 *37
**.3 Event类 *39
**.4 Queue类 *42
**.5 Pipe类 *45
**.6 Pool类 *48
**.7 获取进程的返回值 *5*
**.8 Manager类 *52
**.9 小结 *53
第 *2章 多线程threading模块 *55
*2.* Thread类 *55
*2.2 Lock类 *60
*2.3 Rlock类 *6*
*2.4 BoundedSemaphore类 *62
*2.5 Condition类 *63
*2.6 Event类 *65
*2.7 queue模块 *66
*2.8 concurrent.futures模块 *69
*2.9 小结 *72
第 *3章 asyncio模块库 *73
*3.* asyncio异步协程的定义 *73
*3.*.* 原生协程 *73
*3.*.2 asyncio异步协程 *77
*3.2 *建和设置事件循环 *79
*3.3 运行和停止循环 *80
*3.4 *建Future和Task *82
*3.4.* *建Future *82
*3.4.2 Task对象的方法 *83
*3.5 并发执行的方法 *84
*3.6 队列集 *90
*3.7 async for *92
*3.8 小结 *94
第二篇 期货量化交易
第 *4章 天勤量化（TqSdk） *97
*4.* 简介 *97
*4.*.* 系统架构 *97
*4.*.2 功能要点 *98
*4.*.3 安装和*级TqSdk *99
*4.*.4 数据流 200
*4.*.5 注册信易账户 200
*4.2 TqSdk的接口 20*
*4.2.* 品种和交易所代码 20*
*4.2.2 *级委托指令 202
*4.2.3 TqApi 203
*4.3 小结 2*8
第 *5章 pandas模块 2*9
*5.* *维数据结构Series 2*9
*5.2 二维数据结构DataFrame 22*
*5.3 文件读写 237
*5.4 小结 237
第 *6章 TqSdk的使用 238
*6.* 获取盘口行情 238
*6.2 获取K线数据 239
*6.3 获取tick数据 24*
*6.4 下单和撤单 24*
*6.5 获取委托单信息 243
*6.6 获取成交单信息 244
*6.7 获取持仓信息 246
*6.8 获取账户资金信息 247
*6.9 筛选合约 247
*6.*0 生成图形化界面 249
*6.*0.* 在主图中画指标线 249
*6.*0.2 在副图中画指标线 250
*6.*0.3 在主图中画文字标注 25*
*6.*0.4 在主图中画*殊符和
线段 252
*6.*0.5 在副图中画K线 254
*6.*0.6 在副图中画*差K线 254
*6.** 复盘 256
*6.*2 回测 256
*6.*3 多账户 257
*6.*4 使用目标持仓TargetPosTask 258
*6.*5 异步任务 260
*6.*5.* 使用协程任务 260
*6.*5.2 使用多线程 26*
*6.*5.3 使用多进程 262
*6.*6 小结 263
第 *7章 TqSdk*分函数解读 264
*7.* DIFF协议 264
*7.*.* 数据传输 264
*7.*.2 数据访问 266
*7.2 业务函数 267
*7.3 insert_order() 269
*7.4 create_task() 270
*7.5 TqChan 27*
*7.6 register_update_notify() 273
*7.7 wait_update() 275
*7.8 目标持仓工具TargetPosTask 279
*7.9 小结 28*
第 *8章 量化策略框架 282
*8.* 分时行情突破策略 282
*8.2 双均线策略 283
*8.3 定时清仓 284
*8.4 套利下单 284
*8.5 开平仓函数 286
*8.6 追踪止损+分批止盈 292
*8.7 *人值守定时任务 295
*8.8 期货、期权*风险套利 297
*8.9 多线程和异步协程框架 299
*8.*0 本地*存成交记录 302
*8.*0.* *存为json文件 302
*8.*0.2 *存为CSV文件 303
*8.** 小结 304
第 *9章 用GUI库开发界面程序 305
*9.* QApplication类 305
*9.2 *件QWidget 306
*9.2.* 常用*件 306
*9.2.2 常用布局 307
*9.3 信号-槽 307
*9.4 登录窗口 307
*9.5 下单板 3*0
*9.6 信号线程 3*2
*9.7 *个简单的半自动化下单
软件 3*3
*9.8 打*成.exe格式的可执行
文件 329
*9.9 小结 329
第 20章 技术指标绘图 330
20.* PyQtGraph简介 330
20.2 技术指标绘制 334
20.2.* K线和成交量绘制类 334
20.2.2 技术指标计算类 338
20.2.3 x轴时间显示 340
20.2.4 指标窗口类 34*
20.2.5 图形显示 347
20.3 小结 35*
第 2*章 定量分析 352
2*.* 技术分析的内核：相关性检验 352
2*.*.* 方差和标准差 353
2*.*.2 协方差和相关系数 353
2*.*.3 自协方差、自相关系数和
偏自相关系数 354
2*.*.4 平稳过程 355
2*.2 *格序列相关性检验 355
2*.2.* 多品种的相关性检验 356
2*.2.2 单品种的自相关检验 357
2*.3 小结 362
定*：*09.8
ISBN：9787**5577276
作者：祝学礼
版次：第*版
出版时间：2022-02
内容提要：
近年来，Python语言凭借其在数据分析*域的*势得以快速发展，众多软件厂商也相继推出了支持Python的量化交易平台。本书是介绍Python编程及其在量化交易*域的实践技巧的图书，旨在帮助读者掌握基本的Python编程技能，并顺利应用于期货量化交易实践。 本书内容分为两篇。第*篇是Python基础，通过*3章内容介绍了Python编程的基础知识，如语法规则、数据类型、函数、类、装饰器、异常处理、进程和线程等；第二篇是期货量化交易，通过8章内容介绍了Python在期货量化交易中的应用，并基于天勤量化交易平台讲解开发实践，涉及pandas模块、TqSdk的接口、函数、量化策略的框架、图形化编程及时间序列相关的知识等。 本书适合对期货量化交易感兴趣的普通投资者和投资机构*业人员阅读，读者可以具备*定的?Python基础，也可以通过本书从头学习Python基础知识，再进*步延伸到期货量化交易的学习。
作者简介：
祝学礼，拥有多年期货分析经验，熟悉各类技术分析理论，擅长用 Python 实现各类交易策略，并用Python开发交易软件。
目录：
第 *篇 Python基础
第 *章 语法基础 3
*.* 自然语言 3
*.2 计算机语言 4
*.3 安装Python 5
*.4 编辑器（IDE） 6
*.5 基本的输入/输出 6
*.6 代码注释 7
*.7 标识符 8
*.8 表达式 8
*.9 运算符 9
*.9.* 数值运算符 9
*.9.2 比较运算符 9
*.9.3 逻辑运算符 *0
*.9.4 关系运算符 *0
*.9.5 运算符*先级 **
*.*0 Python的关键字 *2
*.** 语句的执行流程 *3
*.*2 小结 *5
第 2章 常用数据类型 *6
2.* 常用内置常量 *6
2.2 整型 *7
2.3 浮点型 *7
2.4 字符串类型 *7
2.5 结构数据类型 *9
2.5.* 列表 *9
2.5.2 元组 *9
2.5.3 字典 20
2.6 小结 2*
第3章 函数式编程 22
3.* 函数的定义和调用 22
3.2 函数的参数传递 24
3.2.* *默认值参数 24
3.2.2 有默认值参数 24
3.2.3 可变参数 25
3.2.4 以函数作为参数 28
3.3 变量的作用域 29
3.4 匿名函数lambda 3*
3.5 Python常用内置函数 32
3.6 注解 32
3.7 小结 34
第4章 常用数据类型的运算 35
4.* 获取序列数据元素 35
4.*.* 索引和分片运算符 35
4.*.2 index() 36
4.2 属性引用 36
4.3 增量运算符 36
4.4 字符串的运算 37
4.4.* 获取字符串中的元素 37
4.4.2 级联和重复 38
4.4.3 字符串的常用方法 38
4.4.4 格式化字符串 4*
4.4.5 正则表达式 44
4.5 列表的运算 45
4.5.* 获取列表的元素 45
4.5.2 级联和重复 45
4.5.3 列表常用的方法 46
4.5.4 列表的推导（内涵） 48
4.6 元组的运算 50
4.7 字典的运算 50
4.7.* 以“键”取“值” 50
4.7.2 字典常用的方法 5*
4.8 nan值 54
4.9 小结 55
第5章 循环 56
5.* 可迭代对象 56
5.2 迭代器 57
5.3 生成器 59
5.4 协程 63
5.5 其他迭代函数 69
5.5.* map() 69
5.5.2 zip() 70
5.5.3 enumerate() 7*
5.6 小结 72
第6章 面向对象编程 73
6.* 类的*性 73
6.2 类的定义 75
6.3 类的*般定义 76
6.3.* 属性和__init__() 76
6.3.2 方法 77
6.3.3 实例化类 77
6.3.4 *殊属性和*殊方法 80
6.4 类的继承 8*
6.5 MRO列表 85
6.6 可变映射类型 85
6.7 小结 88
第7章 装饰器和functools 89
7.* 函数的闭* 89
7.2 装饰器函数 90
7.3 装饰器类 94
7.4 内置装饰器类 96
7.5 functools.partial() 96
7.6 小结 97
第8章 错误和异常处理 99
8.* try语句 99
8.2 raise语句 *04
8.3 自定义异常类 *05
8.4 小结 *05
第9章 模块、*和文件 *07
9.* 模块 *07
9.*.* 赋值 *09
9.*.2 浅拷贝 **0
9.*.3 深拷贝 **2
9.2 * **2
9.3 安装第三方模块库 **3
9.4 文件处理 **3
9.4.* open() **3
9.4.2 mode的主要值及含义 **4
9.4.3 操作标记 **6
9.4.4 其他常用的文件方法 **6
9.4.5 *建文件 **7
9.5 json文件 **8
9.6 小结 **9
第 *0章 时间日期处理 *2*
*0.* time模块 *2*
*0.2 datetime模块 *25
*0.2.* date类 *25
*0.2.2 time类 *27
*0.2.3 datetime类 *27
*0.2.4 timedelta类 *30
*0.3 小结 *3*
第 **章 多进程multiprocess模块 *32
**.* Process类 *33
**.2 Lock类 *37
**.3 Event类 *39
**.4 Queue类 *42
**.5 Pipe类 *45
**.6 Pool类 *48
**.7 获取进程的返回值 *5*
**.8 Manager类 *52
**.9 小结 *53
第 *2章 多线程threading模块 *55
*2.* Thread类 *55
*2.2 Lock类 *60
*2.3 Rlock类 *6*
*2.4 BoundedSemaphore类 *62
*2.5 Condition类 *63
*2.6 Event类 *65
*2.7 queue模块 *66
*2.8 concurrent.futures模块 *69
*2.9 小结 *72
第 *3章 asyncio模块库 *73
*3.* asyncio异步协程的定义 *73
*3.*.* 原生协程 *73
*3.*.2 asyncio异步协程 *77
*3.2 *建和设置事件循环 *79
*3.3 运行和停止循环 *80
*3.4 *建Future和Task *82
*3.4.* *建Future *82
*3.4.2 Task对象的方法 *83
*3.5 并发执行的方法 *84
*3.6 队列集 *90
*3.7 async for *92
*3.8 小结 *94
第二篇 期货量化交易
第 *4章 天勤量化（TqSdk） *97
*4.* 简介 *97
*4.*.* 系统架构 *97
*4.*.2 功能要点 *98
*4.*.3 安装和*级TqSdk *99
*4.*.4 数据流 200
*4.*.5 注册信易账户 200
*4.2 TqSdk的接口 20*
*4.2.* 品种和交易所代码 20*
*4.2.2 *级委托指令 202
*4.2.3 TqApi 203
*4.3 小结 2*8
第 *5章 pandas模块 2*9
*5.* *维数据结构Series 2*9
*5.2 二维数据结构DataFrame 22*
*5.3 文件读写 237
*5.4 小结 237
第 *6章 TqSdk的使用 238
*6.* 获取盘口行情 238
*6.2 获取K线数据 239
*6.3 获取tick数据 24*
*6.4 下单和撤单 24*
*6.5 获取委托单信息 243
*6.6 获取成交单信息 244
*6.7 获取持仓信息 246
*6.8 获取账户资金信息 247
*6.9 筛选合约 247
*6.*0 生成图形化界面 249
*6.*0.* 在主图中画指标线 249
*6.*0.2 在副图中画指标线 250
*6.*0.3 在主图中画文字标注 25*
*6.*0.4 在主图中画*殊符和
线段 252
*6.*0.5 在副图中画K线 254
*6.*0.6 在副图中画*差K线 254
*6.** 复盘 256
*6.*2 回测 256
*6.*3 多账户 257
*6.*4 使用目标持仓TargetPosTask 258
*6.*5 异步任务 260
*6.*5.* 使用协程任务 260
*6.*5.2 使用多线程 26*
*6.*5.3 使用多进程 262
*6.*6 小结 263
第 *7章 TqSdk*分函数解读 264
*7.* DIFF协议 264
*7.*.* 数据传输 264
*7.*.2 数据访问 266
*7.2 业务函数 267
*7.3 insert_order() 269
*7.4 create_task() 270
*7.5 TqChan 27*
*7.6 register_update_notify() 273
*7.7 wait_update() 275
*7.8 目标持仓工具TargetPosTask 279
*7.9 小结 28*
第 *8章 量化策略框架 282
*8.* 分时行情突破策略 282
*8.2 双均线策略 283
*8.3 定时清仓 284
*8.4 套利下单 284
*8.5 开平仓函数 286
*8.6 追踪止损+分批止盈 292
*8.7 *人值守定时任务 295
*8.8 期货、期权*风险套利 297
*8.9 多线程和异步协程框架 299
*8.*0 本地*存成交记录 302
*8.*0.* *存为json文件 302
*8.*0.2 *存为CSV文件 303
*8.** 小结 304
第 *9章 用GUI库开发界面程序 305
*9.* QApplication类 305
*9.2 *件QWidget 306
*9.2.* 常用*件 306
*9.2.2 常用布局 307
*9.3 信号-槽 307
*9.4 登录窗口 307
*9.5 下单板 3*0
*9.6 信号线程 3*2
*9.7 *个简单的半自动化下单
软件 3*3
*9.8 打*成.exe格式的可执行
文件 329
*9.9 小结 329
第 20章 技术指标绘图 330
20.* PyQtGraph简介 330
20.2 技术指标绘制 334
20.2.* K线和成交量绘制类 334
20.2.2 技术指标计算类 338
20.2.3 x轴时间显示 340
20.2.4 指标窗口类 34*
20.2.5 图形显示 347
20.3 小结 35*
第 2*章 定量分析 352
2*.* 技术分析的内核：相关性检验 352
2*.*.* 方差和标准差 353
2*.*.2 协方差和相关系数 353
2*.*.3 自协方差、自相关系数和
偏自相关系数 354
2*.*.4 平稳过程 355
2*.2 *格序列相关性检验 355
2*.2.* 多品种的相关性检验 356
2*.2.2 单品种的自相关检验 357
2*.3 小结 362
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