基本信息

书名:金融衍生工具与风险管理（英文版·第十版）/高等学校经济类双语教学推荐教材·经济学经典教材·金融系列

：69.00元

作者:唐·M.钱斯（Don M.Chance） 著

出版社：中国人民大学出版社

出版日期：2020_01_01

ISBN：9787300276922

字数：1060000

页码：440

版次：1

装帧：平装

开本：16开

商品重量：

编辑推荐

内容提要

《金融衍生工具与风险管理（英文版·第十版）/高等学校经济类双语教学推荐教材·经济学经典教材·金融系列》是金融衍生品的入门读物，除了详尽的理论分析外，书中还有丰富的图表示例，每章结尾都有与本章内容紧密结合的习题，便于读者检查自己对内容的理解。
　　《金融衍生工具与风险管理（英文版·第十版）/高等学校经济类双语教学推荐教材·经济学经典教材·金融系列》分为三部分。部分从期权开始，介绍基本的期权定价原则和期权策略。第二部分以远期、期货和互换为重点，围绕这几种衍生产品的定价原则和投资策略展开分析。第三部分是关于衍生产品的高级主题。主要探讨前述衍生产品的各种组合，正确运用这些组合的高超技巧，以及如何用这些衍生产品来管理不同类别的金融风险。
　　《金融衍生工具与风险管理（英文版·第十版）/高等学校经济类双语教学推荐教材·经济学经典教材·金融系列》加入了反映当今衍生产品市场变化的新内容，并增加了“生活中的风险决策”专栏，旨在让读者意识到，衍生产品的风险管理原则实际上与日常生活息息相关。不论是对衍生产品行业的专业人士，还是对希望丰富金融知识、拓宽投资选择的普通投资者，《金融衍生工具与风险管理（英文版·第十版）/高等学校经济类双语教学推荐教材·经济学经典教材·金融系列》都极具参考价值。

目录

前言 i
第1章 导论
1_1 衍生产品市场与工具4
1_2 基础资产5
1_3 金融市场和衍生产品市场上的重要概念6
1_4 现货市场和衍生产品市场之间的基本联系12
1_5 衍生产品市场的角色14
1_6 对衍生产品市场的批评16
1_7 衍生产品的误用17
1_8 衍生产品与道德17
1_9 衍生产品与职业19
1_10 关于衍生产品的信息来源19
1_11 本书概览20
第2章 衍生产品市场的结构
2_1 衍生产品的类型25
2_2 衍生产品市场的起源与发展30
2_3 交易所上市衍生产品交易36
2_4 场外衍生产品交易45
2_5 清算与结算50
2_6 市场参与者57
2_7 交易成本59
2_8 税收61
2_9 衍生产品市场的监管61

部分 期权
第3章 期权定价原则
3_1 基本符号和术语71
3_2 看涨期权的定价原则73
3_3 看跌期权的定价原则88
第4章 期权定价模型：二项式模型
4_1 单期二项式模型109
4_2 二期二项式模型116
4_3 二项式模型的扩展123
第5章 期权定价模型：Black_Scholes_Merton模型
5_1 Black_Scholes_Merton公式的起源143
5_2 Black_Scholes_MERTON模型作为二项式模型的局限性144
5_3 Black_Sholes_Merton模型的假设147
5_4 诺奖公式151
5_5 Black_Scholes_Merton模型中的变量159
5_6 股票分红时的BLACK_SCHOLES_MERTON模型169
5_7 Black_Scholes_Morton模型和关于美式看涨期权的部分见解171
5_8 看跌期权定价模型185
5_9 管理期权风险187
第6章 基本期权策略
6_1 术语和符号203
6_2 股票交易206
6_3 看涨期权交易207
6_4 看跌期权交易214
6_5 看涨期权与股票的组合：抛补看涨期权220
6_6 看跌期权与股票的组合：保护性看跌期权225
6_7 合成式看跌期权和看涨期权229
第二部分 远期、期货和互换
第7章 远期、期货和期货期权的定价原则
7_1 一般持有套利241
7_2 基础工具产生现金流时的持有套利248
7_3 定价模型253
7_4 期货期权定价268
第8章 期货套利策略
8_1 短期利率套利282
8_2 中长期利率套利288
8_3 股指套利297
8_4 外汇交易套利301
第9章 远期和期货对冲、价差和目标策略
9_1 为什么进行对冲？310
9_2 对冲概念311
9_3 确定对冲比率321
9_4 对冲策略326
9_5 价差策略339
9_6 目标策略344
第10章 互换
10_1 利率交易363
10_2 货币互换377
10_3 股权互换386
10_4 互换总结394
第三部分 高级主题
第11章利率远期与利率期权
11_1利率远期协议405
11_2 利率期权412
11_3 利率互换期权和利率远期互换428
附录A 概念检查习题答案

作者介绍

唐· M. 钱斯（DoM. Chance），博士、特许金融分析师、路易斯安那州立大学E.J.欧索商学院金融学教授。钱斯博士出版过多部关于衍生产品和风险管理以及其他金融领域的著作，并在学术期刊和业内杂志上发表过多篇论文。钱斯博士还参与了特许金融分析师项目衍生产品课程的开发和编写。

罗伯特·布鲁克斯（Robert Brooks），亚拉巴马大学Wallace D. Malone, Jr.风险管理讲座教授、金融风险管理公司总裁、蓝溪投资合伙公司创始合伙人。布鲁克斯博士在学术期刊和业内杂志上发表过大量论文，并被《华尔街日报》、《纽约时报》、《彭博新闻》、《债券买家》以及多家地区报纸引用。

序言

前言 i
第1章 导论
1_1 衍生产品市场与工具4
1_2 基础资产5
1_3 金融市场和衍生产品市场上的重要概念6
1_4 现货市场和衍生产品市场之间的基本联系12
1_5 衍生产品市场的角色14
1_6 对衍生产品市场的批评16
1_7 衍生产品的误用17
1_8 衍生产品与道德17
1_9 衍生产品与职业19
1_10 关于衍生产品的信息来源19
1_11 本书概览20
第2章 衍生产品市场的结构
2_1 衍生产品的类型25
2_2 衍生产品市场的起源与发展30
2_3 交易所上市衍生产品交易36
2_4 场外衍生产品交易45
2_5 清算与结算50
2_6 市场参与者57
2_7 交易成本59
2_8 税收61
2_9 衍生产品市场的监管61

部分 期权
第3章 期权定价原则
3_1 基本符号和术语71
3_2 看涨期权的定价原则73
3_3 看跌期权的定价原则88
第4章 期权定价模型：二项式模型
4_1 单期二项式模型109
4_2 二期二项式模型116
4_3 二项式模型的扩展123
第5章 期权定价模型：Black_Scholes_Merton模型
5_1 Black_Scholes_Merton公式的起源143
5_2 Black_Scholes_MERTON模型作为二项式模型的局限性144
5_3 Black_Sholes_Merton模型的假设147
5_4 诺奖公式151
5_5 Black_Scholes_Merton模型中的变量159
5_6 股票分红时的BLACK_SCHOLES_MERTON模型169
5_7 Black_Scholes_Morton模型和关于美式看涨期权的部分见解171
5_8 看跌期权定价模型185
5_9 管理期权风险187
第6章 基本期权策略
6_1 术语和符号203
6_2 股票交易206
6_3 看涨期权交易207
6_4 看跌期权交易214
6_5 看涨期权与股票的组合：抛补看涨期权220
6_6 看跌期权与股票的组合：保护性看跌期权225
6_7 合成式看跌期权和看涨期权229
第二部分 远期、期货和互换
第7章 远期、期货和期货期权的定价原则
7_1 一般持有套利241
7_2 基础工具产生现金流时的持有套利248
7_3 定价模型253
7_4 期货期权定价268
第8章 期货套利策略
8_1 短期利率套利282
8_2 中长期利率套利288
8_3 股指套利297
8_4 外汇交易套利301
第9章 远期和期货对冲、价差和目标策略
9_1 为什么进行对冲？310
9_2 对冲概念311
9_3 确定对冲比率321
9_4 对冲策略326
9_5 价差策略339
9_6 目标策略344
第10章 互换
10_1 利率交易363
10_2 货币互换377
10_3 股权互换386
10_4 互换总结394
第三部分 高级主题
第11章利率远期与利率期权
11_1利率远期协议405
11_2 利率期权412
11_3 利率互换期权和利率远期互换428
附录A 概念检查习题答案