量化投资学 资产配置与风险管理
目录
●前言/001
第一章量化投资概论/001
第一节量化投资的界定/002
第二节量化投资发展史/006
第三节量化投资：资产配置与风险管理/009
第四节量化投资评判指标/012
【本章小结】/016
【课后习题】/017
第二章资产定价/018
第一节债券定价/019
第二节股票定价/025
第三节远期定价/029
第四节期货定价/031
第五节期权定价/035
【本章小结】/044
【课后习题】/044
第三章风险与收益关系的理论基础/047
第一节资产投资回报率/048
第二节资产投资风险/050
……
内容介绍
本书以风险管理为主线，构建了量化投资的理论与策略，内容包括3篇12章，主要是：（1）量化投资基础篇，讲述量化投资概念、量化选股、量化择时以及量化投资交易管理系统。（2）量化投资之风险管理技术篇，包括衍生工具与资产定价，风险与收益关系理论基础，风险管理之市场风险度量，风险管理之市场波动率。（3）量化投资之资产配置篇，包括债券投资的风险管理，证券投资理论与策略，期货套期保值理论与策略，期货风险对冲套利理论与策略，期权风险对冲理论与策略，期权交易理论与策略。其中，书中的内容都提供了包括Python和Matlab的程序，有助于读者学习和练习书籍提供的案例。
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