书名：高维因子分析及其应用
定价：186.0
ISBN：9787030836250
作者：孔新兵等
版次：1
出版时间：2025-12

内容提要：

本书重点介绍高维向量数据和张量数据的生成机制、因子结构建模与统计推断，以及它们在若干应用场景和实证分析中的应用。本书关注高维因子分析方法的有效性和稳健性，力求以问题为导向，以数据更新迭代为主线，以方法创新和理论建立为主基调，以应用和实证为最终目标。



目录：
目录
第1章因子分析简介1
1.1应用背景和发展历程1
1.2预备知识和本书导读5
1.3因子模型的应用9
参考文献11
第2章高维向量因子模型16
2.1高维条件均值向量因子模型16
2.2高维稳健向量因子分析24
2.3扩展阅读49
参考文献49
第3章高维矩阵因子模型54
3.1高维条件均值矩阵因子模型54
3.2高维稳健矩阵因子分析88
3.3混合数据矩阵因子模型107
3.4扩展阅读122
参考文献123
第4章高维张量型数据扩展128
4.1张量因子模型128
4.2非自相关张量因子模型估计方法134
4.3迭代投影方法139
4.4张量Huber因子模型163
4.5扩展阅读167
参考文献168
第5章连续时间因子模型173
5.1连续时间因子模型简介173
5.2参数估计与高维波动率矩阵估计175
5.3时变性检验185
5.4价格时滞与波动率矩阵估计212
5.5扩展阅读236
参考文献237