书名：*优再保险——风险管理需求下的优化决策
定价：78.0
ISBN：9787030648495
作者：张楠
版次：1
出版时间：2020-06

内容提要：
本书从不同的角度研究保险公司风险管理需求下的再保险优化问题。对于比例再保险、超额损失再保险，以及止停再保险，分别探讨不同目标下的*优自留风险份额。保险公司的风险管理需求由优化问题的目标函数或者限制条件刻画。在不同的实务背景和数学建模下，分别推导*优再保险策略的解析表达式。

目录：
目录
第1章 绪论 1
第2章 均值---方差准则下的*优投资---再保险策略 9
2.1 数学模型 10
2.2 辅助问题的值函数 13
2.3 有效策略与有效边界 22
2.3.1 当 d≥X0erT+λm1η/r(erT-1)+m2/m1θ erT时 24
2.3.2 当 d<X0erT+λm1η/r(erT-1)+m2/m1θ erT时 27
2.4 数值实例以及与无限制再保险模型的对比 32
2.4.1 数值计算 32
2.4.2 无限制比例再保险模型下的结果 36
2.4.3 再保险限制条件的影响 38
2.5 小结 39
第3章 动态风险价值限制下的*优再保险 41
3.1 数学模型 41
3.2 动态风险价值下的比例再保险 43
3.2.1 动态风险价值/条件风险价值/*差情况条件风险价值 44
3.2.2 HJB方程 48
3.3 动态风险价值下的超额损失再保险 55
3.3.1 动态风险度量 56
3.3.2 HJB方程 58
3.4 数值实例 64
3.5 小结 71
第4章 保险人和再保险人双赢下的*优比例再保险 73
4.1 数学模型 74
4.2 比例再保险自留索赔风险比例的范围 76
4.3 *优比例再保险合约 79
4.3.1 联合生存概率 79
4.3.2 方差 87
4.3.3 风险价值 90
4.3.4 尾部风险价值 93
4.3.5 一般 Dutch I型风险度量 95
4.4 数值实例 100
4.5 小结 105
第5章 基于保险人和再保险人效用提升的*优互惠止停再保险 106
5.1 数学模型 106
5.2 止停再保险自留风险的范围 108
5.3 不同目标下的*优止停再保险策略 114
5.3.1 方差 114
5.3.2 风险价值 117
5.3.3 尾部风险价值 123
5.3.4 一般 Dutch I型风险度量 127
5.3.5 联合生存概率 136
5.4 数值实例 138
5.5 小结 146
参考文献 147
索引 158