书名：金融预测分析：模型、方法与应用
定价：98.0
ISBN：9787301371961
作者：约翰·格拉德 [希] 迪米特
版次：1
出版时间：2026-07

内容提要：

本书是关于金融预测分析、理解财务数据和构造有效投资组合的数量导向的专业读本，以简明而系统的方式向读者呈现了预测的基础知识及其实践应用。全书共分为8章：第1—3章介绍预测的基础知识及其扩展。第4—7章介绍了预测模型和方法在经济学与金融学（尤其是金融投资决策）中的实际应用。第8章为总结与结论。
在各章的分析中，作者试图将预测与投资理论以及决策实践融为一体，展示了丰富的理论与实证研究成果。书中包含了对中国实际GDP增长率、美国实际GDP增长率、美国失业率以及全球与中国股市中表现优异股票的预测实例。本书适合量化研究领域的研究人员和投资专业人士阅读使用。

作者简介：
[美] 约翰·格拉德（John Guerard），金融学博士，独立金融研究员。曾担任麦金利资本管理公司量化研究总监近15年，曾任职于德崇证券、伯纳姆、兰伯特集团以及大和证券信托公司。曾任教于弗吉尼亚大学、里海大学和罗格斯大学，并在华盛顿大学、纽约大学和宾夕法尼亚大学担任兼职教员。
[希] 迪米特里奥斯·托马科斯（Dimitrios Thomakos），雅典国立卡波蒂斯坦大学（NKUA）应用计量经济学教授，控制论与人工智能实验室（CAIL）创始主任。主要研究领域为预测理论与实践应用。



目录：
第1章 预测方法和模型
1.1简介
1.2理论基础
1.3模型的矩、平稳性以及模型错误设定的影响
1.4多元时间序列
1.5模型选择
1.6平滑和预测平均方法
1.7预测的事后评估
1.8实证分析示例

第2章 预测平均、自适应学习和θ方法
2.1自适应预测平均方法
2.2自适应学习预测
2.3自适应θ方法
2.4实证分析示例

第3章 滚动窗口平均方法
3.1滚动窗口平均方法的理论基础
3.2实证分析示例

第4章 自动时间序列建模与预测的应用
4.1 GNP预测：等权重预测的最优性
4.2 LEI在实际GDP和失业率预测中的应用
4.3传递函数建模的更多应用
4.4经济衰退预测
4.5小结

第5章 财务报表预测分析
5.1利润表
5.2资产负债表
5.3资产
5.4负债和所有者权益
5.5现金流量表
5.6比率分析及营运资本

第6章风险、收益和绩效评估理论
6.1风险和收益以及Markowitz优化分析
6.2资本市场均衡
6.3 Barra模型：一个基本的机构风险模型
6.4高级投资组合技术和统计风险模型：构建均值-方差有效投资组合
6.5 Axioma风险模型
6.6评估共同基金
6.7小结
附录USE4风险因子的定义

第7章 股票估值、股票选择、投资组合选择与投资应用研究
7.1预期收益模型和选股模型
7.2基本面变量和基于回归的预期收益模型
7.3 MQ、USER和GLER模型:股票估值和组合构建
7.4企业资金支出的定义及计算
7.5定量模型检验
7.6区域模型检验
7.7关于全球股票市场和中国A股市场的实证研究结果
7.8实际投资绩效
7.9小结

第8章 总结与结论