商品详情
| 商品基本信息 | |
| 商品名称： | 金融风险管理 |
| 作者： | 闫永新 |
| 市场价： | 35.00 |
| ISBN号： | 9787111437451 |
| 版次： | 1-1 |
| 出版日期： | 2013-08 |
| 页数： | 0 |
| 字数： | 0 |
| 出版社： | 机械工业出版社 |
| 目录 | |
前 言 第1章 绪论1 1.1 市场风险1 1.2 汇率风险2 1.3 利率风险4 1.4 信用风险6 1.5 流动风险8 本章小结8 练习题9 第2章 金融工具的风险度量10 2.1 连续复利10 2.2 付息债券的风险度量11 2.3 贴现债券的风险度量14 2.4 等额支付贷款的风险度量16 2.5 永久年金的风险度量18 2.6 股票的风险度量19 本章小结22 练习题23 第3章 资产的收益和风险24 3.1 收益率的计算24 3.2 资产的收益与风险26 3.3 参数对投资组合收益和风险的影响33 3.4 组合投资理论35 3.5 资本资产定价模型41 本章小结49 练习题50 附录3A 允许融资也允许融券公式推导50 第4章 收益率的波动53 4.1 标准差的定义53 4.2 标准差的估计54 4.3 自回归条件异方差模型56 4.4 指数加权移动平均模型58 4.5 广义自回归条件异方差模型59 本章小结63 练习题63 第5章 远期、期货和互换定价64 5.1 期货合约的特征64 5.2 远期和期货合约定价65 5.3 期货的预期收益和风险65 5.4 商品资产价格风险套期保值67 5.5 金融资产价格风险套期保值69 5.6 多元风险期货对冲71 5.7 互换合约定价71 本章小结72 练习题73 第6章 期权无套利定价关系74 6.1 看涨期权与看跌期权74 6.2 金融衍生工具的收益函数76 6.3 欧式期权的价格下限和平价关系80 6.4 美式期权的价格下限和平价关系82 6.5 期货期权无套利定价关系84 6.6 市场之间的无套利定价关系84 本章小结86 练习题86 第7章 标准期权定价方法87 7.1 期权定价模型87 7.2 欧式期权风险度量89 7.3 美式期权风险度量96 本章小结97 附录7A 恒等式98 附录7B 美式期权风险参数的推导99 第8章 非标准期权定价103 8.1 提前执行欧式期权定价103 8.2 提前结束美式期权定价105 8.3 百慕大期权定价106 8.4 组合欧式期权定价108 8.5 组合美式期权定价109 8.6 资产互换期权定价111 本章小结112 第9章 商品风险管理113 9.1 商品期货合约113 9.2 商品期货定价116 9.3 商品期货最优对冲比率117 本章小结120 附录9A 上海商品期货交易所黄金期货合约120 第10章 股票风险管理123 10.1 股票期货123 10.2 股票期权定价124 10.3 流动风险定价128 本章小结135 练习题135 附录10A 中航油炒期货期权亏损5.5亿美元135 第11章 公司证券定价138 11.1 公司债券定价138 11.2 次级债券定价143 11.3 股本权证定价147 11.4 可转债券定价151 本章小结154 第12章 股票指数期货和期权155 12.1 股票价格指数155 12.2 指数期货157 12.3 指数期权162 本章小结165 练习题165 第13章 外汇风险管理166 13.1 外汇报价与即期市场套汇166 13.2 外汇远期合约与套利交易169 13.3 外汇期货合约与期货定价174 13.4 外汇期权合约176 13.5 外汇互换合约179 本章小结181 练习题182 第14章 利率风险管理183 14.1 利率远期合约183 14.2 利率期货合约184 14.3 期货期权合约187 14.4 利率互换合约189 14.5 利率限制合约196 14.6 利率互换期权定价201 本章小结202 第15章 信用风险定价204 15.1 信用评分模型204 15.2 用期权定价模型计算违约概率208 15.3 用期权定价模型计算信用风险溢价210 本章小结213 练习题213 第16章 连续时间美式期权定价模型214 16.1 美式期权定价模型概述214 16.2 股票价格行为模型215 16.3 无套利机会股票价格模型217 16.4 美式看涨期权定价模型220 16.5 美式看跌期权定价模型223 本章小结225 练习题226 第17章 外汇和分形美式期权定价模型227 17.1 美式外汇期权定价模型227 17.2 分形美式期权定价模型231 本章小结240 练习题241 附录A 连续随机过程242 参考文献253 |
| 内容简介 | |
| 全书共分17章。第1章介绍了金融风险类型；第2章介绍了金融工具的风险度量；第3章探讨了资产的收益和风险；第4章主要讲述了收益率的波动；第5章介绍了远期、期货和互换定价；第6章集中讨论了期权无套利定价关系；第7～8章介绍了标准期权和非标准期权的定价方法；第9～10章讨论了商品和股票的风险管理；第11章集中于探讨公司证券定价；第12章介绍了股指期货和期权；第13～14章介绍了外汇和利率的风险管理；第15章介绍了信用风险定价；第16～17章介绍了两种美式期权定价模型：连续时间美式期权定价模型、外汇和分形美式期权定价模型。 本书适合于研究金融学、会计学、财务管理的研究生、MBA、本科生。 |
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