风险管理理论与实务/吴忠群编著

定价：49.90元

出版时间：2023.8

ISBN 978-7-5024-9593-0

9787502495930

内容提要

本书共分为11章，内容包括导论、预备知识、通用理论与方法、市场风险管理、信用风险管理、操作风险管理、流动性风险管理、法律风险管理、工程风险管理、社会风险管理、自然风险管理。

本书可作为高等院校经济类、金融类及相关专业教材，也可供风险管理从业人员及对风险管理知识感兴趣的读者参考。

目录

1导论

1.1为什么研究风险

1.1.1风险概念辨析

1.1.2认识现实中的风险

1.1.3风险管理的意义

1.2如何研究风险

1.2.1概念分析与理论推演

1.2.2实务对接与校验

1.3风险管理发展简史

1.3.1概念与理论发展简史

1.3.2实践发展简史

1.4专业前景与职业要求

1.5本章小结

思考与练习

2预备知识

2.1管理体制

2.1.1基本流程

2.1.2架构概览

2.2风险的识别

2.2.1风险识别的目的与意义

2.2.2风险识别的基本做法与流程

2.2.3风险识别的发展历程

2.3风险的计量

2.3.1风险计量的目的与意义

2.3.2风险计量的基本做法与流程

2.3.3风险计量的发展历程

2.4风险管理的策略

2.4.1管理策略的目的与意义

2.4.2管理策略的确定与实施

2.4.3管理策略的发展历程

2.5本章小结

思考与练习

3通用理论与方法

3.1风险的规范描述

3.1.1风险的形式化定义

3.1.2风险的量度

3.2风险识别理论与方法

3.2.1经验判断法

3.2.2逻辑推理法

3.2.3数据分析法

3.3风险计量理论与方法

3.3.1基于统计理论的方法

3.3.2基于金融理论的方法

3.3.3在险值理论与方法

3.3.4压力测试与情景分析

3.4风险管理方法

3.4.1事前风险管理方法

3.4.2过程风险管理方法

3.4.3应急风险管理方法

3.5本章小结

思考与练习

4市场风险管理

4.1市场风险的概念

4.1.1市场风险的定义与规范描述

4.1.2市场风险的类型及成因

4.1.3市场风险的性质

4.2市场风险的识别

4.2.1识别原理

4.2.2识别方法

4.2.3识别实例分析

4.3市场风险的计量

4.3.1初级计量方法

4.3.2中高级计量方法

4.3.3计量实例分析

4.4市场风险的管理

4.4.1风险预防

4.4.2风险监测

4.4.3风险处置

4.5本章小结

思考与练习

5信用风险管理

5.1信用风险的概念

5.1.1信用风险的定义与规范描述

5.1.2信用风险的类型及成因

5.1.3信用风险的性质和特征

5.2信用风险的识别

5.2.1识别原理

5.2.2识别方法

5.2.3识别实例分析

5.3信用风险的计量

5.3.1基本计量概念和指标

5.3.2信用风险初级计量方法

5.3.3高级计量方法

5.3.4计量实例分析

5.4信用风险的管理

5.4.1风险预防

5.4.2风险监测

5.4.3风险处置

5.5本章小结

思考与练习

6操作风险管理

6.1操作风险的概念

6.1.1操作风险的定义与规范描述

6.1.2操作风险的类型及成因

6.1.3操作风险的性质

6.2操作风险的识别

6.2.1识别原理

6.2.2识别方法

6.2.3识别实例分析

6.3操作风险的计量

6.3.1初级计量方法

6.3.2中高级计量方法

6.3.3计量实例分析

6.4操作风险的管理

6.4.1风险预防

6.4.2风险监测

6.4.3风险处置

6.5本章小结

思考与练习

7流动性风险管理

7.1流动性风险的概念

7.1.1流动性风险的定义与规范描述

7.1.2流动性风险的类型及成因

7.1.3流动性风险的性质

7.2流动性风险的识别

7.2.1识别原理

7.2.2识别方法

7.2.3识别实例分析

7.3流动性风险的计量

7.3.1初级计量方法

7.3.2中高级计量方法

7.3.3计量实例分析

7.4流动性风险的管理

7.4.1风险预防

7.4.2风险监测

7.4.3风险处置

7.5本章小结

思考与练习

8法律风险管理

8.1法律风险的概念

8.1.1法律风险的定义与规范描述

8.1.2法律风险的类型及成因

8.1.3法律风险的性质

8.2法律风险的识别

8.2.1识别原理

8.2.2识别方法

8.2.3识别实例分析

8.3法律风险的计量

8.3.1初级计量方法

8.3.2中高级计量方法

8.3.3计量实例分析

8.4法律风险的管理

8.4.1风险预防

8.4.2风险监测

8.4.3风险处置

8.5本章小结

思考与练习

9工程风险管理

9.1工程风险的概念

9.1.1工程风险的定义与规范描述

9.1.2工程风险的类型及成因

9.1.3工程风险的性质

9.2工程风险的识别

9.2.1识别原理

9.2.2识别方法

9.2.3识别实例分析

9.3工程风险的计量

9.3.1初级计量方法

9.3.2中高级计量方法

9.3.3计量实例分析

9.4工程风险的管理

9.4.1风险预防

9.4.2风险监测

9.4.3风险处置

9.5本章小结

思考与练习

10社会风险管理

10.1社会风险的概念

10.1.1社会风险的定义与规范描述

10.1.2社会风险的类型及成因

10.1.3社会风险的性质

10.2社会风险的识别

10.2.1识别原理

10.2.2识别方法

10.2.3识别实例分析

10.3社会风险的计量

10.3.1初级计量方法

10.3.2中高级计量方法

10.3.3计量实例分析

10.4社会风险的管理

10.4.1风险预防

10.4.2风险监测

10.4.3风险处置

10.5本章小结

思考与练习

11自然风险管理

11.1自然风险的概念

11.1.1自然风险的定义与规范描述

11.1.2自然风险的类型及成因

11.1.3自然风险的性质

11.2自然风险的识别

11.2.1识别原理

11.2.2识别方法

11.2.3识别实例分析

11.3自然风险的计量

11.3.1初级计量方法

11.3.2中高级计量方法

11.3.3计量实例分析

11.4自然风险的管理

11.4.1风险预防

11.4.2风险监测

11.4.3风险处置

11.5本章小结

思考与练习

参考文献