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【目录】

前言

部分 静态组合选择和资产定价

第1章 不确定情景下的选择

1.1期望效用

1.2 风险厌恶

1.3 几个易处理的效用函数

1.4 期望效用理论批判

1.5风险比较

1.6延伸练

第2章 静态组合选择

2.1 选择风险暴露

2.2 风险资产组合

2.3 延伸练

第3章 静态均衡资产定价

3.1资本资产定价模型(CAPM)

3.2 套利定价和多因子模型

3.3 实证证据

3.4 延伸练

第4章 折现因子

4.1市场

4.2不市场

4.3 SDF的质

4.4 广义矩方法

4.5 套利的限制条件

4.6 延伸练

部分 跨期组合选择和资产定价

第5章 现值关系

5.1 市场有效

5.2 具有不变折现率的现值折现模型

5.3 具有间变化折现率的现值模型

5.4 预测收益回归

5.5 漂移稳态模型

5.6 现值逻辑和股票收益横截面

5.7 延伸练

第6章 基于消费的资产定价

6.1 指数效用的对数正态分布

6.2 三大谜题

6.3 对数正态分布范围之外

6.4 爱泼-兹恩偏好

6.5 风险模型

6.6 不确定厌恶

6.7 形成

6.8 耐用品

6.9 延伸练

第7章 基于生产的资产定价

7.1 有调整成本的实物投资

7.2 生产的一般均衡

7.3 边际转换率与SDF

7.4 延伸练

第8章 固定收益证券

8.1 基本概念

8.2 期限结构的期望假说

8.3 仿射期限结构模型

8.4 定价与动态消费增长和通货膨胀

8.5 利率和汇率

8.6 延伸练

第9章 跨期风险

9.1 短视组合选择

9.2 跨期对冲

9.3 跨期 CAPM

9.4 风险资产的期限结构

9.5 学

9.6 延伸练

第三部分 异质投资者

第10章 家庭金融

10.1 劳动收入与投资组合选择

10.2 有限程度参与

10.3 分散化不足

10.4 对不断变化的市场条件的回应

10.5 政策回应

10.6 延伸练

第11章 风险分担与投机

11.1 不市场

11.2 私人信息

11.3 违约

11.4 异质信念

11.5 延伸练

第12章 信息不对称与流动

12.1 理预期均衡

12.2 市场微观结构

12.3 流动与资产定价

12.4 延伸练