书名：基于Python的金融分析与风险管理第2版  
定*：168.0  
ISBN：9787**557*854  
作者：斯文  
版次：第2版  
出版时间：202*-*0  

内容提要：  
Python是*门开源的计算机编程语言，凭借其易学、灵活等*点，得到了越来越多人的认可和青睐。金融科技日新月异，金融行业的数字化、科技化和智慧化快速推进，Python在金融*域有着很好的应用现状和前景。 本书在上*版的基础上进行了内容*级，持续聚焦Python在金融分析与风险管理的应用，第2版从原先的*2章扩充**5章，并依次划分为基础篇（共5章）、中*篇（共5章）以及**篇（共5章），基础篇结合金融场景演示了Python语言以及NumPy、pandas、Matplotlib、SciPy以及statsmodel等金融*域常用的第三方模块的编程方法；中*篇通过Python编程结合金融实例，依次探讨利率、汇率、债券、股票、互换合约、期货合约等产品的定*、风险测度以及风险管控等内容；**篇则融合Python与金融案例，探究了期权的定*、希腊字母、动态对冲、隐含波动率、交易策略及其他延伸知识点，此外，**篇还涉及投资组合风险*值建模等具有较强技术性的内容。 本书旨在通过更丰富的金融产品、更广泛的量化模型、更完备的金融示例、更*的软件版本，为读者提供更加便捷的Python金融实战体验与解决方案。 本书适合想要掌握Python应用的金融学习者、金融从业者阅读，也适合想要转行到金融*域的程序员以及对Python在金融*域的实践应用感兴趣的人士阅读，并且*要求读者具有Python编程基础和金融基础。  



作者简介：  
斯文，浙江湖州人，经济学博士，中*注册会计师（CPA）、*许金融分析师（CFA）、金融风险管理师（FRM）。目前在*家交易所担任风险管理*总经理，拥有在中、外资银行及证券公司、信托公司、金融控股集团等机构*过*6年的金融与风险管理从业经历。 斯文博士*办了在风险管理*域具有影响力的期刊——《上财风险管理论坛》并担任主编，*建了在金融*域拥有广泛受众的公众平台“风控博士沙龙”并担任负责人；在中*人民大学、中南财经政法大学、华东政法大学等*校担任金融硕士研究生合作导师或业界导师；公开发表学术论文50余篇，出版了《基于Python的金融分析与风险管理》《Python?金融实战案例*粹》等多**，用笔名“华尔街先生”*作了金融与风险管理的科普性文章*余篇。 斯文博士依托互联网并历时3年多时间推出《期权、期货及其他衍生产品（原书第9版）》视频讲解系列共计360讲；为中*工商银行、中*人民*险集团等金融机构以及浙江大学、上海财经大学、中南财经政法大学、上海大学、华东政法大学、上海师范大学等*校讲授Python在金融*域的实战；参与发起了“上财杯”风险管理与Python编程实战大赛，*力于推广Python在金融*域的运用。  

目录：  
第 *篇 基础篇  
第　*章 结合金融场景演示Python基本编程　2  
*.*　关于Python的简要介绍　3  
*.*.*　Python是什么　3  
*.*.2　Python的比较*势　4  
*.*.3　Python的版本迭代　4  
*.*.4　Python的系统*署　5  
*.*.5　Spyder及其操作界面　6  
*.2　Python的变量赋值与数据类型　7  
*.2.*　变量赋值　7  
*.2.2　整型　8  
*.2.3　浮点型　9  
*.2.4　复数　9  
*.2.5　字符串　*0  
*.3　Python的数据结构　*2  
*.3.*　元组　*2  
*.3.2　列表　*3  
*.3.3　集合　*6  
*.3.4　字典　*7  
*.4　Python的运算符号　*9  
*.4.*　基本算术运算符号　*9  
*.4.2　关系运算符号　22  
*.4.3　赋值运算符号　23  
*.4.4　成员运算符号　24  
*.5　Python的内置函数与自定义函数　25  
*.5.*　内置函数　25  
*.5.2　自定义函数　28  
*.6　Python的句型　29  
*.6.*　条件语句　30  
*.6.2　循环语句　3*  
*.6.3　条件语句和循环语句结合　32  
*.7　模块的导入与math模块　34  
*.7.*　模块导入的若干种方法　35  
*.7.2　math模块　35  
*.8　本章小结　37  
*.9　拓展阅读　37  
第　2章 结合金融场景演示NumPy模块编程　38  
2.*　从*个投资案例讲起　38  
2.2　N维数组　40  
2.2.*　数组的结构　40  
2.2.2　*些*殊的数组　42  
2.3　数组的相关功能　44  
2.3.*　索引　44  
2.3.2　切片　45  
2.3.3　排序　45  
2.3.4　合并　46  
2.4　数组的相关运算　47  
2.4.*　数组内的运算　47  
2.4.2　数组间的运算　5*  
2.4.3　矩阵的处理　54  
2.5　基于*定统计分布的随机抽样　56  
2.5.*　主要的统计分布　56  
2.5.2　主要函数及参数　60  
2.5.3　随机抽样的示例　62  
2.6　现金流模型　65  
2.6.*　现金流*值　65  
2.6.2　现金流现值　66  
2.6.3　净现值与内含报酬率　68  
2.6.4　住房按揭贷款的等额本息还款　70  
2.7　本章小结　72  
2.8　拓展阅读　73  
第3章　结合金融时间序列演示pandas模块编程　74  
3.*　pandas的数据结构　74  
3.*.*　序列　75  
3.*.2　数据框　76  
3.*.3　外*数据的直接导入　77  
3.*.4　*建序列或数据框的时间数列　79  
3.2　数据框的可视化　8*  
3.2.*　中文字体的显示　8*  
3.2.2　数据框可视化的函数与参数　8*  
3.3　数据框内*的操作　84  
3.3.*　查看数据框的基本性质　84  
3.3.2　数据框的索引与截取　85  
3.3.3　数据框的排序　87  
3.3.4　数据框的更改　88  
3.4　数据框之间的合并　92  
3.4.*　*建两个新数据框　93  
3.4.2　concat函数的运用　94  
3.4.3　merge函数的运用　95  
3.4.4　join函数的运用　95  
3.5　数据框的主要统计函数　96  
3.5.*　静态统计函数　96  
3.5.2　移动窗口与动态统计函数　*00  
3.6　本章小结　*03  
3.7　拓展阅读　*03  
第4章　结合金融场景演示Matplotlib模块编程　*04  
4.*　基本函数　*04  
4.2　曲线图　*08  
4.2.*　单*曲线图　*08  
4.2.2　多图绘制　***  
4.3　直方图　**3  
4.3.*　单*样本的直方图　**3  
4.3.2　多个样本的直方图　**5  
4.4　条形图　**7  
4.4.*　垂直条形图　**8  
4.4.2　水平条形图　**9  
4.4.3　综合条形图与折线图的双轴图　*20  
4.5　散点图　*22  
4.6　饼图　*24  
4.7　雷达图　*25  
4.8　K线图　*27  
4.9　本章小结　*30  
4.*0　拓展阅读　*30  
第5章　结合金融场景演示SciPy等模块编程　*3*  
5.*　SciPy模块　*3*  
5.*.*　求积分　*32  
5.*.2　插值法　*33  
5.*.3　求解方程组　*35  
5.*.4　最*化方法　*37  
5.*.5　统计功能　*40  
5.2　statsmodels模块　*46  
5.3　波动率模型与arch模块　*50  
5.3.*　估计波动率　*50  
5.3.2　ARCH模型　*5*  
5.3.3　GARCH模型　*52  
5.3.4　arch模块　*52  
5.4　datetime模块　*57  
5.4.*　*建时间对象　*57  
5.4.2　访问时间对象的属性　*58  
5.4.3　时间对象的运算　*59  
5.5　本章小结　*60  
5.6　拓展阅读　*60  

第　2篇 中*篇  
第6章　运用Python分析利率与汇率　*62  
6.*　*利率体系　*62  
6.*.*　中央银行利率　*63  
6.*.2　金融机构利率　*65  
6.*.3　金融市场利率　*66  
6.2　*汇率体系　*69  
6.2.*　*汇率制度的演变　*69  
6.2.2　*汇率相关产品　*7*  
6.2.3　*汇率指数　*73  
6.3　利率的度量　*74  
6.3.*　利率的相对性　*75  
6.3.2　利率的等*性　*78  
6.3.3　零息利率　*80  
6.4　远期利率与远期利率协议　*8*  
6.4.*　远期利率的测算　*8*  
6.4.2　远期利率协议的现金流与定*　*83  
6.5　汇率报*与套利　*88  
6.5.*　汇率报*　*88  
6.5.2　三角套利　*90  
6.6　远期汇率与远期外汇合约　*93  
6.6.*　远期汇率的测算　*94  
6.6.2　抵补套利　*95  
6.6.3　远期外汇合约的定*　*99  
6.7　本章小结　203  
6.8　拓展阅读　203  
第7章　运用Python分析债券　204  
7.*　债券市场概览　204  
7.*.*　债券交易场所　205  
7.*.2　债券品种　207  
7.*.3　债券数据的服务机构　2*0  
7.2　债券定*与债券收益率　2**  
7.2.*　债券的核心要素　2**  
7.2.2　基于单*贴现率的债券定*　2**  
7.2.3　债券到期收益率　2*3  
7.2.4　基于*同期限贴现率的债券定*　2*5  
7.2.5　通过票息剥离法计算零息利率　2*6  
7.2.6　运用零息利率对债券定*　2*9  
7.3　衡量债券利率风险的线性指标——久期　220  
7.3.*　麦考利久期　220  
7.3.2　修正久期　225  
7.3.3　美元久期　228  
7.4　衡量债券利率风险的非线性指标——凸性　229  
7.4.*　凸性的表达式　230  
7.4.2　凸性的作用　23*  
7.5　测度债券的信用风险　234  
7.5.*　信用评级　234  
7.5.2　违约概率与违约回收率　236  
7.5.3　通过债券*格测度违约概率　237  
7.6　本章小结　24*  
7.7　拓展阅读　24*  
第8章　运用Python分析股票　242  
8.*　股票市场简介　243  
8.*.*　多层次股票市场　243  
8.*.2　主要的股票指数　245  
8.2　股票内在*值　249  
8.2.*　股息贴现模型　249  
8.2.2　零增长模型　250  
8.2.3　*变增长模型　25*  
8.2.4　二*段增长模型　252  
8.2.5　三*段增长模型　255  
8.3　股票*格服从的随机过程　259  
8.3.*　马尔可夫过程与有效市场假说　260  
8.3.2　维纳过程与广义维纳过程　262  
8.3.3　几何布朗运动　263  
8.4　构建股票最*投资组合　267  
8.4.*　投资组合的主要变量　267  
8.4.2　投资组合的可行集与有效前沿　272  
8.4.3　资本市场线　276  
8.5　资本资产定*模型　279  
8.5.*　系统风险与非系统风险　279  
8.5.2　模型数学表达式及运用　282  
8.5.3　证券市场线　284  
8.6　投资组合的绩效评估　285  
8.6.*　夏普比率　286  
8.6.2　索提诺比率　289  
8.6.3　*雷诺比率　290  
8.6.4　卡玛比率　293  
8.6.5　信息比率　295  
8.7　本章小结　298  
8.8　拓展阅读　298  
第9章　运用Python分析互换　299  
9.*　互换市场的概况　299  
9.*.*　利率互换市场　300  
9.*.2　货币互换市场　302  
9.*.3　信用违约互换市场　303  
9.2　利率互换　305  
9.2.*　利率互换的运作机理　306  
9.2.2　利率互换的期间现金流　307  
9.2.3　利率互换的等*性　308  
9.2.4　互换利率的计算　3*0  
9.2.5　利率互换的定*　3*2  
9.3　货币互换　3*5  
9.3.*　货币互换的运作机理　3*6  
9.3.2　双固定利率货币互换的期间现金流　3*7  
9.3.3　固定对浮动货币互换的期间现金流　3*9  
9.3.4　双浮动利率货币互换的期间现金流　32*  
9.3.5　货币互换的等*性与定*　325  
9.4　信用违约互换　33*  
9.4.*　信用违约互换的运作机理　33*  
9.4.2　信用违约互换的期间现金流　332  
9.4.3　累积违约概率、边际违约概率与存活率　335  
9.4.4　信用违约互换*差　337  
9.5　本章小结　34*  
9.6　拓展阅读　34*  
第　*0章 运用Python分析期货　342  
*0.*　期货市场概览　342  
*0.*.*　期货交易所及期货合约品种　343  
*0.*.2　商品期货合约的介绍　347  
*0.*.3　股指期货合约的介绍　349  
*0.*.4　*债期货合约的介绍　350  
*0.*.5　期货交易的头寸方向与动机　352  
*0.2　期货*格与现货*格的关系　353  
*0.2.*　导*期货*格与现货*格存在差异的因素　353  
*0.2.2　期货*格与现货*格的关系式　355  
*0.2.3　期货*格的收敛性　358  
*0.3　股指期货的套期*值　360  
*0.3.*　套期*值的类型　36*  
*0.3.2　追加*证金的风险　363  
*0.3.3　基差风险　366  
*0.3.4　交叉套期*值　368  
*0.3.5　滚动套期*值与移仓风险　375  
*0.4　*债期货的套期*值　380  
*0.4.*　计息天数规则　380  
*0.4.2　*债的报*　382  
*0.4.3　*债期货最**格　384  
*0.4.4　*债期货的最廉*交割　386  
*0.4.5　基于久期的套期*值策略　389  
*0.5　本章小结　39*  
*0.6　拓展阅读　392  
第3篇　**篇  
第　**章 运用Python分析期权定*　394  
**.*　A股期权市场简介　394  
**.*.*　权证市场　395  
**.*.2　股票期权合约　395  
**.*.3　股指期权合约　398  
**.2　期权类型与到期盈亏　400  
**.2.*　期权的类型和要素　400  
**.2.2　看涨期权的到期盈亏　400  
**.2.3　看跌期权的到期盈亏　402  
**.2.4　看跌-看涨平*关系式　404  
**.3　欧式期权定*——布莱克-斯科尔斯-默顿模型　407  
**.3.*　模型介绍　407  
**.3.2　期权*格与基础资产*格的关系　409  
**.3.3　期权*格与行权*格的关系　4*0  
**.3.4　期权*格与波动率的关系　4**  
**.3.5　期权*格与*风险收益率的关系　4*2  
**.3.6　期权*格与期权期限的关系　4*3  
**.3.7　内在*值与时间*值　4*4  
**.4　欧式期权定*——二叉树模型　4*5  
**.4.*　*步二叉树模型　4*6  
**.4.2　两步二叉树模型　420  
**.4.3　N步二叉树模型　423  
**.5　美式期权定*　430  
**.5.*　定*的基本思路　430  
**.5.2　推广的数学表达式　432  
**.5.3　运用矩阵运算　433  
**.5.4　美式期权与欧式期权的关系　436  
**.6　本章小结　440  
**.7　拓展阅读　44*  
第　*2章 运用Python测度期权希腊字母与隐含波动率　442  
*2.*　期权的Delta　443  
*2.*.*　欧式期权的Delta　443  
*2.*.2　基础资产*格、期权期限与期权Delta的关系　446  
*2.*.3　基于Delta的对冲　449  
*2.*.4　美式期权的Delta　45*  
*2.2　期权的Gamma　454  
*2.2.*　欧式期权的Gamma　454  
*2.2.2　基础资产*格、期权期限与期权Gamma的关系　456  
*2.2.3　美式期权的Gamma　458  
*2.3　期权的Theta　46*  
*2.3.*　欧式期权的Theta　46*  
*2.3.2　基础资产*格、期权期限与期权Theta的关系　463  
*2.3.3　美式期权的Theta　465  
*2.4　期权的Vega　468  
*2.4.*　欧式期权的Vega　468  
*2.4.2　基础资产*格、期权期限与期权Vega的关系　469  
*2.4.3　美式期权的Vega　47*  
*2.5　期权的Rho　474  
*2.5.*　欧式期权的Rho　474  
*2.5.2　基础资产*格、期权期限与期权Rho的关系　475  
*2.5.3　美式期权的Rho　477  
*2.6　期权的隐含波动率　480  
*2.6.*　计算隐含波动率的牛顿迭代法　480  
*2.6.2　计算隐含波动率的二分查找法　482  
*2.6.3　波动率微笑　485  
*2.6.4　波动率斜偏　487  
*2.7　本章小结　489  
*2.8　拓展阅读　490  
第　*3章 运用Python构建期权交易策略　49*  
*3.*　合成*本票据的策略　49*  
*3.*.*　抽象金融市场的策略运用　492  
*3.*.2　现实金融市场的策略运用　493  
*3.2　单*期权与单*基础资产的策略　496  
*3.2.*　买入备兑看涨期权　497  
*3.2.2　卖出备兑看涨期权　499  
*3.2.3　买入*护看跌期权　50*  
*3.2.4　卖出*护看跌期权　502  
*3.2.5　策略的期间收益　504  
*3.3　*差交易策略　506  
*3.3.*　牛市*差策略　507  
*3.3.2　熊市*差策略　5**  
*3.3.3　盒式*差策略　5*4  
*3.3.4　蝶式*差策略　5*7  
*3.3.5　日历*差策略　52*  
*3.4　组合策略　526  
*3.4.*　跨式组合策略　526  
*3.4.2　序列组合策略与带式组合策略　529  
*3.4.3　宽跨式组合策略　53*  
*3.5　本章小结　539  
*3.6　拓展阅读　539  
第　*4章 运用Python分析期权延伸性应用　540  
*4.*　测度企业的违约风险——默顿模型　540  
*4.*.*　模型的引出　54*  
*4.*.2　模型的相关细节　54*  
*4.*.3　测度*只违约债券——*日债的违约概率　543  
*4.2　可转换债券　545  
*4.2.*　可转换债券的概况　546  
*4.2.2　可转换债券的定*　549  
*4.3　期货期权　554  
*4.3.*　期货期权的概况　554  
*4.3.2　欧式期货期权的定*——布莱克模型　556  
*4.3.3　美式期货期权的定*——二叉树模型　559  
*4.4　利率期权　563  
*4.4.*　利率期权简介　563  
*4.4.2　利率上限期权　564  
*4.4.3　利率下限期权与利率双限期权　568  
*4.4.4　利率互换期权　57*  
*4.5　本章小结　576  
*4.6　拓展阅读　577  
第　*5章 运用Python测量风险*值　578  
*5.*　风险*值概述　578  
*5.*.*　风险*值的定义　579  
*5.*.2　风险*值的可视化　580  
*5.*.3　风险*值的*势与局限　58*  
*5.2　方差-协方差法　582  
*5.2.*　方差-协方差法的细节　582  
*5.2.2　方差-协方差法的应用　583  
*5.3　历史模拟法　586  
*5.3.*　历史模拟法的细节　586  
*5.3.2　历史模拟法的运用　588  
*5.4　蒙*卡罗模拟法　590  
*5.4.*　蒙*卡罗模拟法的细节　590  
*5.4.2　蒙*卡罗模拟法的运用　59*  
*5.5　回溯检验、压力测试与压力风险*值　595  
*5.5.*　回溯检验　595  
*5.5.2　压力测试　598  
*5.5.3　压力风险*值　600  
*5.5.4　比较*同方法测量的风险*值　602  
*5.6　信用风险*值　603  
*5.6.*　违约相关性　603  
*5.6.2　违约时间的*斯copula模型　604  
*5.6.3　基于因子的相关性结构　605  
*5.6.4　测度信用风险*值　606  
*5.7　本章小结　6*0  
*5.8　拓展阅读　6**