风险管理与金融机构（原书第4版） [加]约翰·赫尔（John C. Hull）华章教材经典译丛（清明上河图）

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商品详情

书名：风险管理与金融机构（原书第4版）
定价：95.0
ISBN：9787111593362
作者：[加]约翰·赫尔（John C. Hull）
版次：1
出版时间：2018-04

内容提要：

商品基本信息
商品名称：	风险管理与金融机构（原书第4版）
作者：	[加]约翰·赫尔（John C. Hull）
市场价：	95.00
ISBN号：	9787111593362
版次：	1-1
出版日期：
页数：	504
字数：	687
出版社：	机械工业出版社

目　录Contents
译者序
作者简介
译者简介
前　言
*1章　引言/ 1
1.1　投资人的风险回报关系/ 2
1.2　有效边界/ 4
1.3　资本资产定价模型/ 5
1.4　套利定价理论/ 8
1.5　公司的风险以及回报/ 9
1.6　金融机构的风险管理/ 11
1.7　信用评级/ 12
小结/ 13
参考文献/ 13
练习题/ 13
作业题/ 14
*一部分　金融机构及其业务
*2章　银行/ 16
2.1　商业银行/ 17
2.2　小型商业银行的资本金要求/ 18
2.3　存款保险/ 20
2.4　投资银行业/ 21
2.5　证券交易/ 25
2.6　银行内部潜在的利益冲突/ 26
2.7　现-在的大型银行/ 27
2.8　银行面临的风险/ 29
小结/ 30
参考文献/ 30
练习题/ 31
作业题/ 31
第3章　保险公司和养老基金/ 32
3.1　人寿保险/ 33
3.2　年金/ 35
3.3　死亡率表/ 36
3.4　长寿和死亡风险/ 39
3.5　财产及伤害险/ 39
3.6　健康保险/ 41
3.7　道德风险以及逆向选择/ 42
3.8　再保险/ 43
3.9　资本金要求/ 43
3.10　保险公司面临的风险/ 44
3.11　监管条款/ 45
3.12　养老金计划/ 46
小结/ 49
参考文献/ 49
练习题/ 50
作业题/ 50
第4章　共同基金和对冲基金/ 52
4.1　共同基金/ 52
4.2　对冲基金/ 58
4.3　对冲基金的策略/ 62
4.4　对冲基金的收益/ 66
小结/ 67
参考文献/ 67
练习题/ 68
作业题/ 68
第5章　金融市场上的交易/ 69
5.1　市场/ 69
5.2　清算所/ 70
5.3　场外市场的变化/ 71
5.4　资产的多头和空头/ 71
5.5　衍生产品市场/ 72
5.6　普通衍生产品/ 73
5.7　非传统衍生产品/ 81
5.8　奇异期权和结构性产品/ 84
5.9　风险管理的挑战/ 86
小结/ 87
参考文献/ 87
练习题/ 88
作业题/ 89
第6章　2007年信用危机/ 91
6.1　美国住房市场/ 91
6.2　证券化/ 94
6.3　危机爆发/ 98
6.4　什么地方出了问题/ 99
6.5　危机的教训/ 100
小结/ 101
参考文献/ 102
练习题/ 102
作业题/ 102
第7章　定价和情景分析：风险中性世界和真实世界/ 103
7.1　波动和资产价格/ 104
7.2　风险中性定价/ 105
7.3　情景分析/ 108
7.4　两个世界必须同时使用的情况/ 109
7.5　实践中的计算/ 109
7.6　对真实世界中的过程进行估计/ 110
小结/ 111
参考文献/ 112
练习题/ 112
作业题/ 112
*二部分　市场风险
第8章　交易员如何管理风险敞口/ 114
8.1　delta/ 114
8.2　gamma/ 120
8.3　vega/ 121
8.4　theta/ 122
8.5　rho/ 123
8.6　计算希腊值/ 123
8.7　泰勒级数展开/ 124
8.8　对冲的现实状况/ 125
8.9　奇异期权对冲/ 126
8.10　情景分析/ 127
小结/ 127
参考文献/ 128
练习题/ 128
作业题/ 129
第9章　利率风险/ 130
9.1　净利息收入管理/ 130
9.2　利率的种类/ 132
9.3　利率久期/ 135
9.4　曲率/ 137
9.5　推广/ 138
9.6　收益曲线的非平行移动/ 140
9.7　利率敏感性/ 141
9.8　主成分分析法/ 142
9.9　gamma和vega/ 144
小结/ 145
参考文献/ 145
练习题/ 146
作业题/ 146
*10章　波动率/ 148
10.1　波动率的定义/ 148
10.2　隐含波动率/ 150
10.3　金融变量的每日变化量是否服从正态分布/ 151
10.4　幂律/ 153
10.5　监测日波动率/ 154
10.6　指数加权移动平均模型/ 156
10.7　GARCH（1，1）模型/ 157
10.8　模型选择/ 158
10.9　*大似然估计法/ 159
10.10　采用GARCH（1，1）模型来预测波动率/ 163
小结/ 165
参考文献/ 165
练习题/ 166
作业题/ 167
*11章　相关性与Copula函数/ 169
11.1　相关系数的定义/ 169
11.2　测量相关系数/ 171
11.3　多元正态分布/ 173
11.4　Copula函数/ 174
11.5　将Copula应用于贷款组合：Vasicek模型/ 178
小结/ 182
参考文献/ 182
练习题/ 182
作业题/ 183
*12章　在险价值和预期亏空/ 185
12.1　VaR的定义/ 186
12.2　计算VaR的例子/ 187
12.3　VaR的缺陷/ 188
12.4　预期亏空/ 188
12.5　满足一致性条件的风险测度/ 189
12.6　VaR及预期亏空中的参数选择/ 192
12.7　边际、递增及成分VaR测度/ 194
12.8　欧拉定理/ 195
12.9　VaR和预期亏空的聚合/ 196
12.10　回顾测试/ 196
小结/ 199
参考文献/ 199
练习题/ 200
作业题/ 200
*13章　历史模拟法和极值理论/ 202
13.1　方法论/ 202
13.2　VaR的*确度/ 206
13.3　历史模拟法的推广/ 207
13.4　计算问题/ 211
13.5　极值理论/ 211
13.6　极值理论的应用/ 213
小结/ 215
参考文献/ 216
练习题/ 216
作业题/ 217
*14章　市场风险:模型构建法/ 218
14.1　基本方法论/ 218
14.2　推广/ 220
14.3　相关性矩阵和协方差矩阵/ 221
14.4　对于利率变量的处理/ 224
14.5　线性模型的应用/ 226
14.6　线性模型与期权产品/ 226
14.7　二次模型/ 229
14.8　蒙特卡罗模拟/ 230
14.9　对非正态分布的假设/ 231
14.10　模型构建法与历史模拟法的比较/ 231
小结/ 232
参考文献/ 232
练习题/ 232
作业题/ 233
第三部分　监管规则
*15章　《巴塞尔协议Ⅰ》《巴塞尔协议Ⅱ》及《偿付能力法案Ⅱ》/ 236
15.1　对银行业进行监管的原因/ 236
15.2　1988年之前的银行监管/ 237
15.3　《1988年巴塞尔协议》/ 238
15.4　G30政策建议/ 240
15.5　净额结算/ 241
15.6　《1996年修正案》/ 243
15.7　《巴塞尔协议Ⅱ》/ 244
15.8　《巴塞尔协议Ⅱ》中的信用风险资本金/ 246
15.9　《巴塞尔协议Ⅱ》对于操作风险的处理/ 252
15.10　*二支柱：监督审查过程/ 252
15.11　第三支柱：市场纪律/ 253
15.12　《偿付能力法案Ⅱ》/ 253
小结/ 254
参考文献/ 255
练习题/ 255
作业题/ 256
*16章　《巴塞尔协议Ⅱ.5》《巴塞尔协议Ⅲ》及其他后危机修订/ 258
16.1　《巴塞尔协议Ⅱ.5》/ 258
16.2　《巴塞尔协议Ⅲ》/ 261
16.3　未定可转换债券/ 267
16.4　《多德-弗兰克法案》/ 268
16.5　其他国家的法案/ 270
小结/ 271
参考文献/ 272
练习题/ 272
作业题/ 273
*17章　交易账户基本审查/ 274
17.1　新的市场风险计量方法/ 274
17.2　交易账户与银行账户的对比/ 277
17.3　信用交易/ 278
小结/ 278
参考文献/ 279
练习题/ 279
作业题/ 279
第四部分　信用风险
*18章　管理信用风险：*

内容简介

本书侧重讲述银行和其他金融机构所面临的风险。首先从风险与回报的替代关系入手，逐步深入地讨论了市场风险、信用风险和操作风险等。在讨论基础风险类型的同时也花了大量篇幅讨论《巴塞尔协议Ⅲ》，并列举了近年来发生在金融界的重大损失案例。章后练习题和作业题能帮助学生进一步理解概念、掌握操作程序及流程。