主动投资组合管理：创造高收益并控制风险的量化投资方法（原书第2版）机械工业出版社 正版书籍
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商品详情
| 商品基本信息 | |
| 商品名称： | 主动投资组合管理：创造高收益并控制风险的量化投资方法（原书第2版） |
| 作者： | （美）理查德 C. 格林诺德（Richard C. Gri |
| 市场价： | 100.00 |
| ISBN号： | 9787111474722 |
| 版次： | 2-1 |
| 出版日期： | 2014-09 |
| 页数： | 0 |
| 字数： | 0 |
| 出版社： | 机械工业出版社 |
| 目录 | |
| 目录 中文版序言 译者序 前言 致谢 第1章绪论 第一部分基础理论 第2章一致预期收益率：资本资产定价模型 第3章风险 第4章超常收益率、业绩基准和附加值 第5章残差风险和残差收益率：信息率 第6章主动管理基本定律 第二部分预期收益率和估值 第7章预期收益率和套利定价理论 第8章估值理论 第9章估值实践 第三部分信息处理 第10章预测基础 第11章高级预测 第12章信息分析 第13章信息时间尺度 第四部分策略实施 第14章组合构建 第15章多空投资 第16章交易成本、换手率和交易 第17章业绩分析 第18章资产配置 第19章基准择时 第20章主动管理的历史业绩 第21章开放性问题 第22章总结 附录A标准符号表 附录B词汇表 附录C收益率和统计基础 关于作者 |
| 内容简介 | |
| 没有什么书能够像本书这样在量化投资界无人不知。自第1版在1994年出版以来，本书以其数学上的严谨性和内容上的系统性成为量化组合投资领域的权威之作，被业内人士奉为圣经。该书细致描述了如何找到影响资产收益的原始信号，如何将它们转化为精细预测，以及如何根据这些预测构建高效的投资组合——即持续战胜市场的投资组合。这本独一无二的书帮助了数以千计的投资经理，既是他们走上量化之路的引路者，又是他们作为量化基金经理的职业生涯中不可或缺的伙伴。与第1版相比，《主动组合管理》的第2版甚至更胜一筹。第2版细致地描述了怎样将经济学、计量经济学和运筹学的理论付诸实践，解决投资中的现实问题——寻找更高的收益机会。它从一个基准组合开始，定义了相对于基准的超常收益，进而建立了主动管理的理论框架。这一新版本新增了许多新章节：资产配置、多空投资、信息的时间尺度以及其它前沿课题。它还用新观点讨论了当前最紧迫的一些问题，包括风险、市场冲击、表现分析等，并在需要时给出了经验数据的例子。 |
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