书名：离散时间的经济动力学（经济科学译丛）
定价：108.0
ISBN：9787300288147
作者：苗建军
版次：1
出版时间：2021-03

内容提要：
本书主要介绍求解离散时间的经济动力学问题的解析方法和数值方法。本书既介绍了求解该问题的基本方法，又介绍了求解动态*优化问题的动态规划方法和极大值原理（或者拉格朗日方法）。同时，作者还介绍了当前特别流行的求解DSGE模型和OLG模型的数值方法，特别是Dynare软件平台。作为应用，作者还介绍了线性二次模型、带局部信息的控制问题、新古典增长模型、OLG模型、完备市场交换经济、不完全市场模型、搜寻和匹配模型、动态新凯恩斯模型、递归效用、动态博弈和递归合约等宏观经济学中的重要课题。




作者简介：
苗建军，罗切斯特大学经济学博士，波士顿大学经济学教授，**名经济学家。他的主要研究领域是金融与宏观经济学、产业组织和公共财政。他在Econometrica, AER, JF, RFS, JFE, JET, JME, IER, AEJ: Macro, ET, JEDC, RED和JMCB等国际主流经济学和金融学杂志上发表了50多篇论文，同时也是这些杂志的匿名审稿人。他还担任QE, ET, J Math E, MD和AEF等杂志的副主编。他是美国经济学会、美国金融学会和计量经济学会的成员，也是中国宏观经济学研究论坛（CFMR）和中国宏观经济学国际会议（CICM）的联合创办者。


目录：
Ⅰ 动态系统



*1章 确定性差分方程 3

1.1 参数一阶线性方程 3

1.2 滞后算子 8

1.3 参数二阶线性方程 8

1.4 一阶线性系统 10

1.5 相图 20

1.6 非线性系统 21

1.7 利用Dynare进行数值计算 24

1.8 习题 30



*2章 随机差分方程 32

2.1 一阶线性系统 32

2.2 参数线性理性预期模型 34

2.3 多变量线性理性预期模型 38

2.4 非线性理性预期模型 47

2.5 利用Dynare求数值解 51

2.6 习题 60



第3章 Markov过程 61

3.1 Markov链 62

3.2 一般Markov过程 72

3.3 收敛 76

3.4 习题 82



第4章 遍历理论和平稳过程 84

4.1 遍历定理 84

4.2 应用于平稳过程 88

4.3 应用于平稳Markov过程 92

4.4 习题 95



Ⅱ 动态优化



第5章 Markov决策过程模型 99

5.1 模型设置 99

5.2 例子 105

5.3 习题 113



第6章 有限期动态规划 114

6.1 一个具有启发性的例子 114

6.2 可测问题 117

6.3 *优性原理 118

6.4 *优控制 125

6.5 *大值原理 131

6.6 应用 134

6.7 习题 137



第7章 无穷期动态规划 139

7.1 *优性原理 140

7.2 有界回报 148

7.3 *优控制 149

7.4 *大值定理和横截性条件 157

7.5 Euler方程和横截性条件 160

7.6 习题 165



第8章 应 用 167

8.1 期权执行 167

8.2 离散选择 170

8.3 消费和储蓄 172

8.4 消费/投资组合选择 188

8.5 存货 190

8.6 投资 200

8.7 习题 209



第9章 线性二次模型 212

9.1 受控的线性状态空间系统 212

9.2 有限期问题 214

9.3 无穷期极限 217

9.4 有承诺的*优政策 222

9.5 *优相机抉择政策 228

9.6 稳健控制 231

9.7 习题 238



*10章 局部信息下的控制 240

10.1 滤波 240

10.2 控制问题 250

10.3 线性二次控制 252

10.4 习题 254



*11章 数值方法 256

11.1 数值积分 256

11.2 AR（1）过程的离散化 259

11.3 插值 262

11.4 扰动法 271

11.5 投影法 274

11.6 数值动态规划 279

11.7 习题 284



*12章 结构估计 285

12.1 广义矩估计 286

12.2 极大似然估计 293

12.3 基于模拟的估计 295

12.4 习题 302



Ⅲ 均衡分析 *13章 完备市场交换经济 305

13.1 不确定性、偏好和禀赋 305

13.2 Pareto*优 306

13.3 0时刻的交易 308

13.4 序贯交易 311

13.5 均衡的等价性 320

13.6 资产价格泡沫 322

13.7 递归处理 326

13.8 资产定价 328

13.9 习题 332



*14章 新古典增长模型 336

14.1 确定性模型 337

14.2 一个基本的RBC模型 347

14.3 基本的RBC模型的扩展 360

14.4 习题 374



*15章 用Dynare对DSGE模型进行Bayes估计 376

15.1 Bayes估计的原理 377

15.2 DSGE模型的Bayes估计 378

15.3 一个例子 384

15.4 习题 390



*16章 世代交叠模型 391

16.1 交换经济 392

16.2 生产经济 402

16.3 资产价格泡沫 407

16.4 习题 411



*17章 不完备市场模型 413

17.1 生产经济 414

17.2 禀赋经济 420

17.3 总冲击 427

17.4 习题 430



*18章 失业的搜寻和匹配模型 432

18.1 基本DMP模型 433

18.2 内生工作破坏 442

18.3 失业和经济周期 447

18.4 习题 452



*19章 动态新Keynes模型 453

19.1 基本DNK模型 454

19.2 货币政策设计 465

19.3 财政刺激 473

19.4 一个中等规模的DSGE模型 487

19.5 习题 494



Ⅳ 附加课题



*20章 递归效用 497

20.1 确定性情形 498

20.2 随机情形 503

20.3 递归效用的性质 518

20.4 投资组合和资产定价 522

20.5 Pareto*优 537

20.6 习题 541



*21章 动态博弈 543

21.1 重复博弈 544

21.2 动态随机博弈 554

21.3 应用:捕鱼大战 556

21.4 可信的政府政策 558

21.5 习题 568



*22章 递归合约 570

22.1 有限承诺 571

22.2 隐藏行动 576

22.3 隐藏信息 581

22.4 习题 588



数学附录



附录A 线性代数 593



附录B 实分析和泛函分析 599



附录C 凸分析 608



附录D 测度论和概率论 615



参考文献 625