书名：基于幂后验的贝叶斯因子的计算、应用及其在R中的实现
定价：88.0
ISBN：9787513678568
作者：汪念玲
版次：1
出版时间：2024-08

内容提要：
本书围绕贝叶斯计量经济学中常用的统计量，即贝叶斯因子，系统性地梳理和介绍基于幂后验的贝叶斯因子的计算方法，从研究背景、文献回顾、理论介绍、算法提出、性质证明、应用实例、编程实现、不足及未来展望等方面进行了*和详细的总结。本书提出的贝叶斯因子估计方法不仅可以应用到金融领域，还可以拓展到其他领域。该方法可以作为一种通用的方法，用于其他科学领域的模型比较、模型平均问题。因此，本书的研究成果具有潜在的、广泛的应用前景。



作者简介：
汪念玲，**经济贸易大学金融学院讲师、硕士生导师。研究方向为金融计量经济学、贝叶斯计量经济学、金融风险管理等。近年来，在Journal of Econometrics、International Review of Financial Analysis、Economic Modelling、Finance Research Letters、International Review of Finance、 Applied Economics Letters等国际*期刊发表论文多篇，主持国家自然科学基金委青年科学基金项目1项。

目录：

 

*章 绪论

*节 引言

*节 贝叶斯因子的起源

第三节 贝叶斯因子的应用

第四节 贝叶斯因子的困境

第五节 本书结构及相关数学符号说明

*章 幂后验的定义及性质

*节 后验分布及其伯恩斯坦-冯-米塞斯定理

*节 幂后验分布及其伯恩斯坦-冯-米塞斯定理

第三节 基于幂后验的边际似然的传统算法

第三章 贝叶斯因子计算：基于幂后验和重要性抽样的改进算法

*节 TI-LWY算法

*节 SS-LWY算法

第三节 假设条件

第四节 理论性质

第五节 应用实例：线性回归模型

第六节 应用实例：Copula模型

第四章 贝叶斯因子计算：基于幂后验、重要性抽样和泰勒展开的改进算法

*节 TI-LWY2算法

*节 SS-LWY2算法

第三节 应用实例：线性回归模型

第四节 应用实例：Copula模型

第五章 贝叶斯因子计算：基于R语言的有效实现

*节 R语言基础

*节 基于R语言的贝叶斯抽样

第三节 基于R语言的贝叶斯因子计算

第六章 结论及未来展望

*节 结论

*节 不足之处及研究展望

参考文献

附录1 定理2-1的证明

附录2 定理3-1的证明

附录3 定理3-2的证明

 

附录4 第三章四个推论的证明

附录5 定理4-1的证明

附录6 推论4-1的证明

附录7 R代码