《交易策略評估與最佳化(第二版)》

基本信息

作者：Robert Pardo

譯者：李佳儒

出版社：寰宇

出版日期：2010/12/24

語言：繁體中文

ISBN：9789866320200

叢書系列：程式交易

規格：平裝 / 16k菊 / 14.8 x 21 cm / 普通級 / 單色印刷 / 二版 / 397頁

出版地：中國台灣

本書分類：商業理財> 投資理財> 投資學

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內容簡介

◆最佳化交易策略的最終目標，就是把策略效果提高到最好，讓程式賺得*大可獲利報酬，且控制風險在一定水平。對想用演算法或是機械式交易策略來交易的投資人而言，本書以直接可用的方式點出交易獲利的優勢。

◆作者羅伯．帕多身為一位專業具名望的交易系統設計與測試專家，他堅持交易策略只有在風險跟獲利被精確量度的情況下，才能被適當的評估跟使用——而且只有經由電腦化測試才能做到。 帕多指出正確測試跟最佳化的好處，並提出正確公式化、測試跟評估交易策略的方法跟細節。他也解釋如何適當的最佳化交易策略，整合樣本外資料到交易策略的測試裡面，以及執行推進分析，產出交易策略回測結果，跟用歷史回測結果來判斷真實交易績效。此外，他還指出過度配適的症狀—就是最佳化「搞砸」跟產生錯誤的結論，並且提供一些守則去避免它。

◆本書重點：

●提出適當使用開發自動化交易策略的好處。

●如何公式化、測試跟評估交易策略。

●如何適當執行最佳化。

●提出過度配適的徵兆及避免原則。

●如何合併樣本外資料至交易策略測試中。

●如何使用推進分析及其好處。

●如何製作交易策略分析報表。

●如何透過交易策略歷史測試數據判斷真實交易績效。

作者簡介

羅伯．帕多 ROBERT PARDO

帕多集團創辦人暨總裁。資深專業資金管理人，電腦化交易程式設計及測試專家。帕多集團為專業資金管理顧問公司，並提供市場分析自營交易服務。自1983年起，帕多持續設計、改良跟精進各種版本的商用交易軟體。他也擔任高盛(Goldman Sachs)、 創世界石油(TransWorld Oil) 、大和證券(Daiwa Securities)等大型交易公司的顧問，並與當恩資金管理(Dunn Capital Management)合夥創立XT99交易平台。

目錄

前言

自序

謝詞

導論

第一章　關於交易策略

第二章　系統化交易優勢

第三章　交易策略研發程序

第四章　策略研發平台

第五章　策略設計元件

第六章　歷史資料模擬

第七章　公式化與規格化

第八章　初步測試

第九章　搜尋與評估

第十章　最佳化

第十一章　推進分析

第十二章　績效評估

第十三章　過度配適多面性

第十四章　交易你的策略

註釋