本教材在系统介绍金融工程技术的内涵与基本分析方法的基础上，着重对金融工程技术中涉及的主要产品进行分类介绍，整体遵循了产品概况—产品定价—产品发展现状—产品应用的分析思路，由浅入深，便于理解。

第二版在第一版基础上，进行了以下方面的修订与补充：（1）更新了各种衍生品市场的相关数据和发展情况，如股票期权、商品期权、人民币利率互换和货币互换、人民币货币期货、NDF交易量等。同时补充了近年来我国金融市场上新出现的衍生品的相关情况，如2016年正式确定入市交易的信用违约互换、2018年上线的商品互换。（2）书中各种案例基本上尽可能采用中国市场的案例，将书本上的理论知识与实际案例相结合，帮助读者更好地掌握书本内容。如引用“丰腾－SFD” 系列理财产品的案例来介绍监管套利等。（3）专栏部分的拓展内容中，更新了我国对各类金融衍生品的最新管理办法，如我国债券远期市场交易机制最新管理办法、人民币利率互换交易机制最新管理办法、股指期货合约涨跌停板幅度最新管理办法等。

同时，本书每章后设有练习题，并配备了答案，方便学生巩固和检验所学知识。

目录

1 第1章　金融工程概述

1 ★本章知识结构★教学要求

2 1.1　金融工程的内涵

13 1.2　金融工程的研究内容

17 1.3　金融工程的基本分析方法

31 1.4　金融工程的应用

33 1.5　本书的结构安排

34 本章小结

34 重要概念

34 参考读物

35 练习题

远期篇

39 第2章　远期合约及其定价

39★本章知识结构★教学要求

40 2.1　远期合约

41 2.2　远期价格

44 2.3　无收益资产的远期价格

46 2.4　支付已知现金收益资产的远期价格

49 2.5　支付已知收益率资产的远期价格

52 2.6　远期合约的价值

54 2.7　远期价格与标的资产现货价格的关系

55 本章小结

55 重要概念

55 参考读物

56 练习题

57 第3章　主要远期合约

57 ★本章知识结构★教学要求

58 3.1　商品远期

60 3.2　利率远期

68 3.3　外汇远期

80 3.4　股票远期

80 本章小结

81 重要概念

81 参考读物

81 练习题

83 第4章　远期工具的应用策略

83★本章知识结构★教学要求

84 4.1　远期工具的套期保值策略

91 4.2　远期工具的投机策略

94 4.3　远期工具的套利策略

97 本章小结

97 重要概念

97 参考读物

98 练习题

期货篇

103 第5章　期货市场及期货定价

103★本章知识结构★教学要求

104 5.1　期货合约

107 5.2　期货市场

116 5.3　期货价格

120 本章小结

121 重要概念

121 参考读物

121 练习题

123 第6章　主要期货合约

123 ★本章知识结构★教学要求

124 6.1　商品期货

129 6.2　利率期货

140 6.3　外汇期货

146 6.4　股票指数期货

149 本章小结

150 重要概念

150 参考读物

150 练习题

152 第7章　期货工具的应用策略

152★本章知识结构★教学要求

152 7.1　期货工具的套期保值策略

168 7.2　期货工具的投机策略

172 7.3　期货工具的套利策略

181 本章小结

182 重要概念

182 参考读物

183 练习题

互换篇

187 第8章　互换合约及其定价

187★本章知识结构★教学要求

187 8.1　互换合约

192 8.2　利率互换的定价与估值

200 8.3　货币互换的定价与估值

203 本章小结

203 重要概念

203 参考读物

203 练习题

206 第9章　主要互换合约

206★本章知识结构★教学要求

206 9.1　商品互换

209 9.2　利率互换

215 9.3　货币互换

220 9.4　股权互换

222 9.5　合同变更条件型互换和其他新型互换行的货币互换

229 本章小结

230 重要概念

230 参考读物

230 练习题

231 第10章　互换工具的应用策略

231 ★本章知识结构★教学要求

231 10.1　互换工具应用的理论基础

233 10.2　互换工具的套期保值策略

235 10.3　互换工具的套利策略

241 本章小结

241 重要概念

241 参考读物

241 练习题

期权篇

245 第11章　期权概述

245 ★本章知识结构★教学要求

246 11.1　期权合约

250 11.2　期权市场

254 11.3　期权价格

265 本章小结

266 重要概念

266 参考读物

266 练习题

268 第12章　二叉树期权定价模型

268 ★本章知识结构★教学要求

269 12.1　单步二叉树模型

271 12.2　两步二叉树模型

272 12.3　多步二叉树模型

273 12.4　美式期权定价

274 本章小结

274 重要概念

274 参考读物

275 练习题

276 第13章　Ｂ－Ｓ－Ｍ 期权定价模型

276 ★本章知识结构★教学要求

277 13.1　Ｂ－Ｓ－Ｍ期权定价模型的基本思路

277 13.2　股票价格的行为模式

280 13.3　Ｂ－Ｓ－Ｍ期权定价模型的推导

284 13.4　二叉树期权定价模型和Ｂ－Ｓ－Ｍ期权定价模型的关系

285 13.5　参数的确定

285 本章小结

286 重要概念

286 参考读物

286 练习题

287 第14章　主要期权合约

287 ★本章知识结构★教学要求

288 14.1　商品期权

290 14.2　利率期权

292 14.3　外汇期权

295 14.4　股票期权

298 14.5　股指期权

302 14.6　期货期权

306 14.7　实物期权

308 14.8　奇异期权

311 本章小结

312 重要概念

312 参考读物

312 练习题

313 第15章　期权工具的应用策略

313 ★本章知识结构★教学要求

313 15.1　期权工具的套期保值策略

321 15.2　期权工具的交易策略

330 本章小结

330 重要概念

330 参考读物

330 练习题

信用衍生工具篇

335 第16章　信用衍生工具

335 ★本章知识结构★教学要求

336 16.1　信用风险概述

338 16.2　资产证券化

341 16.3　信用违约互换

345 16.4　总收益互换

346 16.5　信用关联票据

348 16.6　信用利差期权

350 本章小结

351 重要概念

351 参考读物

351 练习题