期权投资盈利之道 期权策略的"体系化"运用,权益配合的"方法论"实践
"本书一方面结合国内指数期权实践案例，通过入门篇与进阶篇两部分内容，为读者打开从入门到精通的期权运用大门；另一方面基于贯穿全书的数据回溯与本质分析思路，通过升华篇总结提炼，为读者展示体系化运用期权的投资思想，引导读者构建适合自己的期权投资框架。 《期权投资盈利之道——期权策略的“体系化”运用，权益配合的“方法论”实践（全彩）》是作者多年期权投资经验的总结，注重引导读者从整体思考期权策略之间的关系，是学习期权交易知识非常好的参考图书。"
目录
●第一部分入门篇
第1章期权基础知识3
1.1期权的定义与基本交易策略3
1.1.1期权的定义3
1.1.2期权的四个基本策略11
1.2期权的定价基础17
1.2.1B-S期权定价模型的背景17
1.2.2B-S期权定价模型的理论假设条件18
1.2.3B-S期权定价模型的理论推导19
1.2.4B-S期权定价模型的延伸21
第2章期权风险管理基础23
2.1期权的风险管理参数23
2.1.1Greeks的背景和意义23
2.1.2Delta24
2.1.3Gamma29
2.1.4Vega33
2.1.5Theta36
2.1.6Rho39
2.1.7Greeks现金化41
2.2期权风险管理工具44
2.2.1期权组合Greeks测评工具44
2.2.2期权组合Greeks压力测评工具实用案例46
……
内容介绍
本书是作者多年期权投资经验的总结，注重从体系化角度思考不同期权策略之间的关系，引导读者形成“先整体、后局部”的投资思考习惯。
全书分为入门篇、进阶篇、升华篇三个部分，由浅入深、层层递进。基础篇尽量通俗易懂，包括趋势策略、非趋势策略等在内的基础期权交易策略。进阶篇讲究实践务实，包括中性卖方策略、波动率交易策略等在内的高阶期权交易策略。升华篇追求逻辑体系，包括期权反脆弱策略、期权指增策略等在内的体系化期权投资框架。本书在介绍期权策略时，除了结合案例讲述外，还尽可能运用历史数据回测，让读者从整体上认知策略在不同时空背景下的表现，深入理解策略底层的思想。
本书适合作为期权投资领域研究与从业人员的参考用书，也适合高校相关专业的学生阅读。
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