目录

●准备篇
1.期权入门最常见的20个问答(问题1~问题4)/3
2.期权入门最常见的20个问答(问题5~问题8)/5
3.期权入门最常见的20个问题(问题9~问题12)/7
4.期权入门最常见的20个问答(问题13~问题16)/10
5.期权入门最常见的20个问答(问题17~问题20)/13
6.每个客户，适合贴上买方还是卖方的标签/16
7.致开户后迷茫的投资者/19
8.如何快速记住一个个期权组合/22
9.上海梅雨季下的“波动率”遐想/29
10.趣谈爱琴海边的希腊字母/32
11.期权交易前，值得了解的五大公式/35
12.国内的ETF期权与股指期权，有什么区别/39
13.国内股指期权的现金交割，怎么理解/43
14.国内ETF期权的组合保证金，你了解吗/46
15.分红对期权有什么影响？需要知道的都在这里了/48
视角篇
16.从“波”的角度，如何判断大盘可能“爬”多高/53
17.一张波动率曲面，可以藏着多少信息/56
18.从VIX指数到VIX期货，你能学到什么/60
19.为什么对海外VIX指数的结论不能持“拿来主义”/63
20.历史上的二次探底，“波指”曾经能爬多高/66
21.你听说过“黑天鹅指数”吗？它是什么/72
22.期权市场的“量”，你真的会看吗/74
23.认购认沽比，这个指标的意义在哪里/78
24.期权的“最痛点”，您知道是怎么回事吗/82
25.为什么“折价转溢价”，可以看成一种“量变到质变”/85
26.赚时间价值就是赚时间吗/88
27.期权交易的四个“看”，有没有说到你心里/90
28.为什么各软件的希腊字母有所不同/93
29.真正的期权复盘，是什么“形状”/99
30.为什么“期权”是数学与金融的很好桥梁/103
策略篇
31.买期权的止盈止损，有什么讲究/109
32.每次卖方止损，怎样突破心理障碍/111
33.卖期权，是为了耗尽最后一分钱吗/114
34.卖期权，永远盯着虚几档去卖吗/117
35.一个简单的指数多头，却有着这么多“省钱”的方式/120
36.越是磨人的行情，备兑卖购的学问越大/123
37.每一次备兑卖购，顶到“喉咙口”了，怎么办/126
38.都说期权能套保，其中的细节知多少/128
39.“股票+期权”，长期的玫瑰是如何绽放的/131
40.有没有方式实现零成本保险/133
41.同样的牛市价差，不同的隐波，不同的选择/135
42.牛市价差，永远是“买平卖虚”吗/137
43.比率价差，一个不能持“本本主义”的期权组合/141
44.双买期权，你会一起离场，还是分腿离场/145
45.黄金期权在实盘中的“三宜与一忌”/148
46.双卖期权最致命的四大误区/151
47.28天的“天道”，期权卖方的一大风控点/155
48.若想做空波动率，则应系上“安全带”/158
49.专业机构是怎样做好卖方风控的/160
50.期货的日内策略能直接用于期权吗/163
实盘篇
51.二十多倍合约的背后，冷静的计划胜于一切/167
52.史诗级的一周，买保险还有什么舍不得/169
53.月满则亏，水满则溢———历次波动率崩塌的全过程/172
54.波动率的“两翼齐飞”———这个月真正的“捡钱”机会/178
55.时隔三个月，远月实值认购重回溢价，重仓卖购需警惕/183
56.3000点和1万亿元，虚值认购终于爆发！下一步，我们需要思考的又是什么/188
57.会买的是徒弟，会卖的是师傅———权利仓的离场/192
58.一场欢喜一场空！盘中那600%的“末日轮”，我们到底可以从中学到什么/196
59.持股还是持币过节？对期权交易者，这其实并不重要/200
60.“一酱功成万股哭”！今年的长假，你会买“黑天鹅保险”吗/203
61.什么是“扶墙走”策略？下一步的看点与思路/207
62.五月防变盘，需要“小舍得”/210
63.沪指又差“一口气”！用期权防守，是为了好好过个“中秋节”/214
64.每当期货“连崩”之时，或许只有期权还能“救命”/218
65.绝了！连续30天破“万亿”，300期权却只能“刮头皮”/221
66.这么低的“波”，又在憋什么招呢/224
67.“宁王”大跌7%，这根“大阴线”让我想到了很多/229
68.极易“回撤”的时期，你扛得住吗/232
69.周一又吃“大面”！卖方的风控线，你会设在哪/235
70.“3000点”失守，超4600家下跌！这一天，有买沽是真的好……/239
71.中证1000期权上市“满月”了！中证1000与沪深300的期权配对，你会玩吗/243
72.时隔一个半月，沪深300指数第一次站上这根关键“趋势线”/249
73.逼到“喉咙口”的一天！这一切，都是从“近高远低”开始的/252
74.节后“超级到期日”，是会翻倍，还是归零/255
75.历史上卖方的“暴击”，你知道往往在哪个月吗/258
事件篇
76.德银大规模裁员的背后，可别再让衍生品“背锅”了/263
77.历次美联储紧急降息后，股指和波指会刷新“三观”吗/266
78.在乱套的资产里，VIX指数正在悄悄逼近历史优选/271
79.单月巨亏的意外背后，我们应该如何看待一根净值曲线/275
80.期权价格可以为负吗？面对负值的油价，芝商交易所究竟如何调整期权的结算价/279
81.整个华尔街，最怕散户乱拳“打倒”老师傅/283
82.20万份期权巨单！这一次，VIX期权成了主角/288
83.单次加息75个基点！这一年的商品波动，你应对得好吗/292
84.国内期权再添新成员！关于中证500和创业板期权，你需要了解些什么/295
85.从雷曼兄弟到硅谷银行，一个用了衍生品，一个却恰好没用/301
产品篇
86.最近比较火的雪球究竟是怎么回事/307
87.什么是“OTM雪球”？你知道它与“经典雪球”的区别吗/312
88.凤凰与雪球，又有什么区别/315
89.买雪球，你图什么，更要防什么/319
90.“雷”！“雷”！“雷”！“无脑”买信用债，还不如选择“雪球+保险”/321
91.买雪球，你赢了，券商就输了吗/324
92.是不是所有的雪球都会“爆仓”/327
93.半仓底仓+半仓网格，这像不像雪球/332
94.用雪球“框底”，算不算巴菲特策略/334
95.安全气囊又是何方神圣/337
96.买基金，你知道自己在买什么吗/339
97.为什么期权产品更看重卡玛比，而不是夏普比/342
98.“指数增强”能不能靠期权/345
99.年化收益率10%，过去5年有多少人可以做到/348
100.量化私募的回撤，真的很令人“惊讶”吗/352