目录

●1多元资产策略简介
多元资产投资的演变
多元资产策略的主要类型和特征
多元资产策略的机遇
2多元资产投资辨析
多元资产投资与择时
多元资产投资与行业轮动
多元资产投资与大类资产配置
多元资产投资与FOF投资
3多元资产投资的运行
业务模式
团队架构
投研系统
讨论会
4适应性战略资产配置
战略资产配置的考虑要素
适应性战略资产配置的功能
适应性战略资产配置的常见考虑因素
5股票长期回报预测
企业行为与投资者回报：微观视角
经济增长与盈利增长的历史视角
股票市场的实际稀释效应
股票长期回报的驱动因素
A股长期回报假设及其应用
6动态战术资产配置
为什么要做战术资产配置
战术资产配置的多因子框架
动态战术资产配置框架示例
动态配置框架使用示例
7组合构建探讨
经典的组合构建模型
如何处理战术观点
核心—卫星组合构建
8风险平配策略研究
风险平配策略的时间维度
风险平配策略的风险溢价维度
风险平配策略的理论基础：长期视角
风险平配策略的实证分析
风险平配策略的杠杆问题
小结
9投资执行工具研究
主动策略与被动策略的选择
主动策略的评估与选择
被动策略的评估与选择
小结
10风险管理与业绩评估
风险管理理念
风险管理示例
业绩分析与评估
参考文献